Skip to main content

​
Обзор

Whale vs Retail разделяет торговую активность по размеру ордера, чтобы показать, согласованы ли крупные игроки (киты) и мелкие игроки (розница) или расходятся.
  • Положительные значения — доминирует активность китов (крупные ордера опережают мелкие)
  • Отрицательные значения — доминирует розничная активность (мелкие ордера опережают крупные)
Этот индикатор даёт прямое понимание баланса сил между институциональными и розничными участниками рынка.

​
Как это работает

Индикатор классифицирует каждую сделку по размеру в корзины китов или розницы, затем вычисляет чистую дельту между двумя группами. Порог классификации динамически определяется на основе типичного распределения размеров сделок данного актива. Ключевой инсайт: киты и розничные трейдеры часто ведут себя по-разному в ключевые моменты рынка. Когда их поведение расходится, это создаёт торговые сигналы.

​
Накопление

Киты покупают, пока розница продаёт = накопление. Крупные игроки тихо выстраивают позиции, пока мелкие трейдеры паникуют или фиксируют прибыль. Это классическая бычья установка.

​
Распределение

Киты продают, пока розница покупает = распределение. Крупные игроки сбрасывают позиции жадным розничным покупателям. Это классическая медвежья установка.
Следуйте за китами. Когда активность китов доминирует в одном направлении, а розница идёт в противоположном, киты почти всегда правы. У них больше информации, лучше инструменты и больше капитала.

​
Интерпретация

​
Настройки

​
Режимы отображения

  • Columns — гистограмма по умолчанию. Зелёные столбцы при доминировании китов, красные при доминировании розницы. Высота показывает величину дивергенции.
  • Line — непрерывная линия. Полезна для обнаружения трендов в балансе кит/розница со временем.

​
Обнаружение аномалий

При включении highlightAnomalies экстремальные дивергенции кит/розница выделяются. Обычно они указывают на:
  • Крупные изменения позиций фондов
  • Розничную панику (экстремальное доминирование розницы во время распродаж)
  • Институциональные фазы накопления
  • Пред-анонсное позиционирование информированных участников

​
Градиент интенсивности

При включении gradientIntensity столбцы окрашиваются в зависимости от величины дивергенции. Более сильные дивергенции выглядят более насыщенными, с minOpacity, контролирующим минимальную прозрачность для самых слабых значений.
Классификация Whale vs Retail использует пороги размера ордера, которые могут различаться для разных символов. То, что считается «китовой» сделкой на BTCUSDT, отличается от альткоина с малой капитализацией. Пороги калибруются для каждого актива.

​
Практические примеры

Поиск дна: цена резко падает. Розничная активность резко отрицательная (розничная паническая продажа). Активность китов становится положительной (киты покупают на дне). Эта дивергенция на уровне поддержки — сильный сигнал накопления. Обнаружение вершины: цена достигает новых максимумов. Розничная активность сильно положительная (розничное FOMO-покупки). Активность китов становится отрицательной (киты продают в розничный энтузиазм). Классическое распределение — умные деньги выходят. Подтверждение тренда: и киты, и розница положительны во время ралли — согласованные покупки. Когда обе группы согласны, тренд имеет более сильный импульс и с большей вероятностью продолжится. Фильтр ложных пробоев: цена пробивает сопротивление. Если активность китов отрицательна, а розницы положительна, пробой вероятно обусловлен розницей и может провалиться. Настоящий пробой должен показывать участие китов.

​
Связанные индикаторы