Обзор
Нетто лонги/шорты накладывает позиционирование нетто лонгов и нетто шортов из данных глубины стакана на один подграфик. Этот совмещённый вид раскрывает баланс (или дисбаланс) между пассивными покупателями и продавцами, давая прямое представление о настроениях стакана.
Вместо переключения между двумя отдельными индикаторами этот совмещённый вид позволяет мгновенно увидеть, какая сторона имеет больше убеждённости и как баланс меняется со временем.
Как это работает
Индикатор накладывает две серии на один график:
- Нетто лонги (перекос глубины на стороне бид), показаны зелёным
- Нетто шорты (перекос глубины на стороне аск), показаны красным
Обе серии используют один и тот же depthIndex для корректного сравнения глубины. Нейтральный цвет выделяет зоны, где лонги и шорты примерно равны.
Тип графика
| Свойство | Значение |
|---|
| Тип | Подграфик |
| Положение | Под основным графиком |
| Источник данных | Снимки глубины стакана |
Настройки
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
| longColor | Цвет серии нетто лонгов | #22c55e |
| shortColor | Цвет серии нетто шортов | #ef4444 |
| neutralColor | Цвет сбалансированных зон/пересечений | #f59e0b |
| depthIndex | Анализируемый уровень глубины (0-9) | 3 |
| displayMode | Стиль отображения | columns |
| highlightAnomalies | Отмечать статистические выбросы | false |
| anomalyThreshold | Множитель стандартного отклонения | 2.5 |
| anomalyPeriod | Период ретроспективного анализа для статистики аномалий | 30 |
| gradientIntensity | Интенсивность градиентной заливки (0-1) | 0 |
Интерпретация
Доминирующая сторона
Когда одна серия стабильно выше другой, эта сторона рынка имеет больше пассивного позиционирования:
| Лонги vs. Шорты | Интерпретация |
|---|
| Лонги доминируют | Покупатели более привержены, глубина бид превышает глубину аск |
| Шорты доминируют | Продавцы более привержены, глубина аск превышает глубину бид |
| Примерно равны | Сбалансированный стакан, нет явного перекоса — нерешительность |
Конвергенция и дивергенция
Когда лонги и шорты сходятся к одному уровню, ожидайте повышенной волатильности. Сбалансированное позиционирование означает, что ни одна сторона не имеет явного преимущества, и катализатор, скорее всего, запустит направленное движение.
Сигналы пересечения
Когда линия нетто лонгов пересекает линию нетто шортов снизу вверх, покупательский интерес опережает интерес к продажам — потенциальный бычий сигнал. Обратное пересечение указывает на рост медвежьего давления.
Экстремальные дисбалансы
Большие разрывы между двумя сериями указывают на сильное одностороннее позиционирование. Хотя это подтверждает текущий перекос, экстремальные дисбалансы также могут создать условия для контртрендовых разворотов, когда доминирующая сторона становится перенасыщенной.
Чтение графика
| Паттерн | Состояние рынка | Возможный исход |
|---|
| Лонги растут, шорты стоят | Растущий покупательский интерес | Нарастает бычье давление |
| Шорты растут, лонги стоят | Растущий интерес к продажам | Нарастает медвежье давление |
| Оба растут | Рост участия с обеих сторон | Расширение волатильности неминуемо |
| Оба падают | Сниженное участие | Низкая волатильность, боковик |
| Пересечение (лонги над шортами) | Сдвиг перекоса стакана | Потенциальная смена тренда на бычий |
| Пересечение (шорты над лонгами) | Сдвиг перекоса стакана | Потенциальная смена тренда на медвежий |
Нейтральный цвет (#f59e0b янтарный по умолчанию) появляется в точках пересечения и сбалансированных зонах, делая переходы между режимами визуально отчётливыми.
Практические примеры
- Ожидание пробоя: Лонги и шорты растут во время консолидации — большое участие с обеих сторон означает, что одна сторона окажется неправа. Направление пробоя вызовет принудительные выходы проигравшей стороны.
- Подтверждение тренда: Лонги стабильно выше шортов во время восходящего тренда — стакан поддерживает движение.
- Предупреждение о развороте: Шорты опережают лонги на уровне поддержки — пассивные продавцы берут контроль.
Связанные индикаторы