Обзор
Активный объём покупок/продаж отображает объём покупок и продаж как отдельные серии со встроенным статистическим обнаружением аномалий. В отличие от стандартных столбцов объёма, показывающих общий объём, этот индикатор разделяет его на агрессивные покупки и агрессивные продажи, а затем подсвечивает бары, где объём значительно превышает скользящее среднее.
Это основной индикатор для обнаружения институциональной активности, скрытой в обычном рыночном шуме.
Как это работает
Для каждого бара индикатор:
- Разделяет общий объём на объём покупок (сделки по цене аск) и объём продаж (сделки по цене бид).
- Отображает их как отдельные столбцы на подграфике.
- Вычисляет скользящее среднее и стандартное отклонение за
calculationPeriod.
- Отмечает бары, где объём превышает скользящее среднее более чем на
stdDevMultiplier стандартных отклонений.
- Отображает аномальные бары отдельными цветами и размещает точечный маркер над/под ними.
Тип графика
| Свойство | Значение |
|---|
| Тип | Подграфик |
| Положение | Под основным графиком |
| Источник данных | Классификация покупок/продаж на уровне сделок |
Настройки
Основные параметры
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
| calculationPeriod | Период ретроспективного анализа для скользящей статистики | 50 |
| stdDevMultiplier | Стандартные отклонения для порога аномалии | 2 |
| minVolumeThreshold | Минимальный объём для рассмотрения (фильтрует шум) | 0 |
Цвета
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
| buyColor | Цвет обычного столбца объёма покупок | #22c55e |
| sellColor | Цвет обычного столбца объёма продаж | #ef4444 |
| anomalyBuyColor | Цвет аномального столбца объёма покупок | #84cc16 |
| anomalySellColor | Цвет аномального столбца объёма продаж | #f97316 |
| dotSize | Размер точечных маркеров аномалий | 8 |
Параметры отображения
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
| displayMode | Стиль отображения | columns |
| highlightAnomalies | Включить обнаружение аномалий | true |
| anomalyThreshold | Переопределение множителя порога | 2.5 |
| anomalyPeriod | Переопределение периода ретроспективного анализа | 50 |
| gradientIntensity | Интенсивность градиентной заливки (0-1) | 0 |
Обнаружение аномалий
Система аномалий — это ключевая функция данного индикатора. Она использует простую, но эффективную статистическую модель:
anomaly = (volume - rollingMean) > (stdDevMultiplier * rollingStdDev)
- Бар отображается аномальным цветом (салатовый для покупок, оранжевый для продаж).
- Точечный маркер размером
dotSize пикселей размещается над (покупки) или под (продажи) баром.
Настройка обнаружения
| Настройка | Низкое значение | Высокое значение |
|---|
| calculationPeriod | Более чувствительно, быстрее адаптируется | Более гладкая базовая линия, меньше ложных срабатываний |
| stdDevMultiplier | Больше аномалий отмечено | Только экстремальные выбросы |
| minVolumeThreshold | Весь объём учитывается | Мелкие сделки отфильтрованы |
Аномальные бары объёма часто совпадают с институциональной активностью. Ищите подтверждение направления — аномальный бар покупок на поддержке более значим, чем в середине диапазона.
Интерпретация
Обычные vs. аномальные бары
Обычные бары (зелёные/красные) представляют типичную рыночную активность в ожидаемом диапазоне. Аномальные бары (салатовые/оранжевые) представляют статистически значимые отклонения — произошло что-то необычное.
Паттерны аномалий
| Паттерн | Интерпретация |
|---|
| Единичный аномальный бар покупок на поддержке | Потенциальная институциональная покупка, сильный кандидат на отскок |
| Единичный аномальный бар продаж на сопротивлении | Потенциальная институциональная продажа, вероятен отбой |
| Последовательные аномальные бары (одного направления) | Устойчивый институциональный поток, продолжение тренда |
| Аномалия покупок и продаж в одном баре | Крупная двусторонняя активность, вероятно значимое событие |
| Аномальный бар без движения цены | Объём поглощён пассивными ордерами — скрытое накопление/распределение |
Асимметрия объёма
Когда появляются аномалии покупок, а объём продаж остаётся нормальным (или наоборот), существует чёткая направленная асимметрия. Это часто более значимо, чем общие всплески объёма, потому что показывает одностороннюю агрессию.
Параметр minVolumeThreshold полезен на младших таймфреймах, где мелкие сделки могут создавать статистический шум. Установите его выше типичного размера мелкой сделки для вашего рынка, чтобы сосредоточиться на значимой активности.
Режимы отображения
Хотя режим columns по умолчанию наиболее интуитивен для данных объёма, доступны другие режимы:
| Режим | Описание |
|---|
columns | Гистограмма покупок/продаж рядом (по умолчанию). Лучше всего для сравнения объёмов. |
line | Непрерывные линии для объёмов покупок и продаж. Полезно для анализа трендов. |
candles | Представление OHLC. Менее распространено для этого индикатора. |
Практические примеры
- Защита поддержки: Цена тестирует поддержку, появляется аномальный бар покупок — институциональный покупатель входит, сильный сигнал на отскок.
- Подтверждение пробоя: Цена пробивает сопротивление с аномальным объёмом покупок — реальный спрос за движением.
- Обнаружение истощения: Аномальный бар продаж после продолжительного нисходящего тренда, цена стабилизируется — кульминация продаж, потенциальное дно.
- Поглощение: Аномальные бары покупок при неподвижной цене — кто-то активно покупает, но цена не движется, поглощение пассивными продавцами (или наоборот).
Обнаружение аномалий по своей природе ретроспективно. Скользящий период устанавливает, что является «нормой», поэтому первые calculationPeriod баров на любом графике не дадут надёжных сигналов аномалий.
Связанные индикаторы
- Дельта объёма — чистая разница (покупки минус продажи) за бар
- CVD — кумулятивная дельта для анализа тренда
- Ликвидации — события принудительного объёма