Обзор
Average Order Size рассчитывает средний объём на сделку для каждого бара:
Average Order Size = Total Volume / Number of Trades
Как это работает
Каждая сделка на бирже имеет размер. Вычисляя среднее по всем сделкам в баре, этот индикатор раскрывает характер текущей рыночной активности:
- Большое среднее — институциональная или «китовая» активность. Меньше, но крупнее ордера.
- Малое среднее — розничная активность. Множество мелких ордеров.
- Всплеск от низкого к высокому — внезапный вход крупного участника.
- Постепенное снижение — институциональный интерес угасает, розница берёт верх.
Это один из наиболее прямых способов определить, когда «умные деньги» входят или выходят с рынка.
Внезапное увеличение среднего размера ордера на ключевом уровне поддержки или сопротивления часто сигнализирует об институциональном интересе. Такие уровни с большей вероятностью удержатся, когда подкреплены крупными ордерами.
Интерпретация
| Паттерн | Значение |
|---|
| Растущее среднее + растущая цена | Институциональные покупки — сильный тренд |
| Растущее среднее + падающая цена | Институциональные продажи — сильный нисходящий тренд |
| Падающее среднее + растущая цена | Розничное FOMO — ослабевающее ралли |
| Падающее среднее + падающая цена | Розничная паника — капитуляция может быть близко |
| Всплеск на поддержке | Институциональный бид — уровень вероятно удержится |
| Всплеск на сопротивлении | Институциональный оффер — уровень вероятно удержится |
Настройки
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
color | Основной цвет индикатора | #eab308 |
displayMode | Стиль визуализации: line, columns или candles | columns |
highlightAnomalies | Выделение необычно крупных средних ордеров | true |
anomalyThreshold | Число стандартных отклонений для обнаружения аномалий | 2.5 |
anomalyPeriod | Период расчёта аномалий | 30 |
gradientIntensity | Масштабирование прозрачности столбцов по величине | true |
Режимы отображения
- Columns — гистограмма по умолчанию жёлтого цвета. Высота столбца представляет средний размер ордера.
- Line — непрерывная линия. Эффективна для обнаружения трендов в размере ордера со временем.
- Candles — OHLC-отображение, показывающее диапазон средних размеров внутри каждого бара.
Обнаружение аномалий
При включении highlightAnomalies бары, где средний размер ордера превышает anomalyThreshold стандартных отклонений выше скользящего среднего, выделяются. Эти события указывают на:
- Крупные блочные сделки, попадающие на рынок
- Институциональные алгоритмы, исполняющие крупные ордера
- Корректировки инвентаря маркет-мейкеров
- Хеджирующая активность OTC-десков
Градиент интенсивности
При включении gradientIntensity столбцы с размером ордера ниже среднего выглядят бледными, а выше среднего — при полной непрозрачности. Это естественно привлекает внимание к институциональной активности.
Average Order Size значительно различается между активами. BTCUSDT будет иметь совершенно другие базовые значения, чем альткоин с малой капитализацией. Обнаружение аномалий нормализует это, но абсолютные значения следует сравнивать только в рамках одного символа.
Практические примеры
Фаза накопления: цена торгуется в узком боковике. Average Order Size постепенно растёт на протяжении нескольких часов — институциональный участник накапливает позицию, не привлекая внимания рынка.
Розничный блоу-офф топ: цена резко ускоряется вверх. Average Order Size обваливается до очень низких значений — движение полностью обусловлено мелкими розничными ордерами. Это классический сигнал кульминационной вершины.
Институциональная защита уровня: цена падает к ключевому уровню поддержки. Average Order Size резко взлетает на отскоке — крупный покупатель вмешался. Поддержка более достоверна.
Угасание институционального интереса: после сильного трендового движения Average Order Size снижается бар за баром. Крупные игроки, инициировавшие движение, отходят в сторону — тренд может исчерпываться.
Связанные индикаторы