Skip to main content

​
Обзор

Average Order Size рассчитывает средний объём на сделку для каждого бара:
Рост среднего размера ордера указывает на вход крупных игроков на рынок. Снижение среднего размера ордера указывает на доминирование розничной активности с мелкими ордерами.

​
Как это работает

Каждая сделка на бирже имеет размер. Вычисляя среднее по всем сделкам в баре, этот индикатор раскрывает характер текущей рыночной активности:
  • Большое среднее — институциональная или «китовая» активность. Меньше, но крупнее ордера.
  • Малое среднее — розничная активность. Множество мелких ордеров.
  • Всплеск от низкого к высокому — внезапный вход крупного участника.
  • Постепенное снижение — институциональный интерес угасает, розница берёт верх.
Это один из наиболее прямых способов определить, когда «умные деньги» входят или выходят с рынка.
Внезапное увеличение среднего размера ордера на ключевом уровне поддержки или сопротивления часто сигнализирует об институциональном интересе. Такие уровни с большей вероятностью удержатся, когда подкреплены крупными ордерами.

​
Интерпретация

​
Настройки

​
Режимы отображения

  • Columns — гистограмма по умолчанию жёлтого цвета. Высота столбца представляет средний размер ордера.
  • Line — непрерывная линия. Эффективна для обнаружения трендов в размере ордера со временем.
  • Candles — OHLC-отображение, показывающее диапазон средних размеров внутри каждого бара.

​
Обнаружение аномалий

При включении highlightAnomalies бары, где средний размер ордера превышает anomalyThreshold стандартных отклонений выше скользящего среднего, выделяются. Эти события указывают на:
  • Крупные блочные сделки, попадающие на рынок
  • Институциональные алгоритмы, исполняющие крупные ордера
  • Корректировки инвентаря маркет-мейкеров
  • Хеджирующая активность OTC-десков

​
Градиент интенсивности

При включении gradientIntensity столбцы с размером ордера ниже среднего выглядят бледными, а выше среднего — при полной непрозрачности. Это естественно привлекает внимание к институциональной активности.
Average Order Size значительно различается между активами. BTCUSDT будет иметь совершенно другие базовые значения, чем альткоин с малой капитализацией. Обнаружение аномалий нормализует это, но абсолютные значения следует сравнивать только в рамках одного символа.

​
Практические примеры

Фаза накопления: цена торгуется в узком боковике. Average Order Size постепенно растёт на протяжении нескольких часов — институциональный участник накапливает позицию, не привлекая внимания рынка. Розничный блоу-офф топ: цена резко ускоряется вверх. Average Order Size обваливается до очень низких значений — движение полностью обусловлено мелкими розничными ордерами. Это классический сигнал кульминационной вершины. Институциональная защита уровня: цена падает к ключевому уровню поддержки. Average Order Size резко взлетает на отскоке — крупный покупатель вмешался. Поддержка более достоверна. Угасание институционального интереса: после сильного трендового движения Average Order Size снижается бар за баром. Крупные игроки, инициировавшие движение, отходят в сторону — тренд может исчерпываться.

​
Связанные индикаторы