Кластерный график (Footprint)

Кластерные графики (также называемые footprint-графиками) — основной аналитический инструмент в Cluster Terminal. Вместо отображения одной полосы объёма под каждой свечой кластеры разлагают диапазон свечи на отдельные ценовые уровни и показывают, сколько именно объёма было проторговано на каждом уровне, кто инициировал сделки и где возникли значительные дисбалансы. Это представление рыночной микроструктуры с максимальным разрешением.

​

Как работают кластеры

Каждая сделка на Binance Futures или Spot классифицируется как покупка (агрессор поднял аск) или продажа (агрессор ударил по биду). Сервер агрегирует эти сделки по ценовым уровням внутри каждого свечного периода и передаёт их как кластерные данные. Каждая горизонтальная строка в кластерной свече представляет один ценовой уровень (или группу уровней, в зависимости от размера тика). Данные, доступные на каждом уровне:

​

Режимы отображения кластеров (пресеты)

Cluster Terminal предоставляет 18 кластерных пресетов, управляющих тем, какие данные отображаются в каждой ячейке и как ячейки окрашиваются. Они сгруппированы в несколько семейств:

​

Пресеты объёма

Volume — простейший кластерный режим. Каждая ячейка показывает общее количество контрактов, проторгованных на данном ценовом уровне. Более высокие объёмы получают более насыщенные фоновые цвета, что позволяет мгновенно определять значимые уровни. Volume Profile отображает ячейки как горизонтальные полосы от левого края, где длина полосы пропорциональна объёму относительно максимума свечи. Уровень POC (максимальный объём) отображается как самая длинная полоса.

​

Пресеты дельты

Режим дельты показывает чистую разницу между объёмом покупок и продаж на каждом уровне. Положительная дельта (больше покупок) окрашена зелёным; отрицательная (больше продаж) — красным. Интенсивность цвета отражает величину дельты. Этот режим незаменим для чтения абсорбции (большой объём на уровне с минимальным движением цены) и истощения (смена направления дельты на ценовых экстремумах).

​

Пресеты Bid x Ask

Bid x Ask — классический вид footprint. Каждая ячейка разделена на две колонки: левая показывает объём Bid (продажи), правая — объём Ask (покупки). Это обеспечивает максимально детальный обзор потока ордеров. Bid x Ask Imbalance сравнивает каждый уровень Bid с уровнем Ask на один тик выше (диагональное сравнение). Когда одна сторона превышает другую на настроенный коэффициент имбаланса, доминирующая сторона выделяется. Это стандартный метод профессионального анализа потока ордеров.

​

Пресеты сделок

Режим сделок показывает количество отдельных исполнений, а не общий объём. Это полезно для обнаружения алгоритмической активности — необычно большое количество мелких сделок на уровне может указывать на айсберг-ордера или алгоритмическое исполнение, тогда как малое количество очень крупных сделок свидетельствует об институциональных блочных ордерах.

​

Комбинированные пресеты

Комбинированные пресеты показывают две метрики рядом в каждой ячейке. Volume Trades помогает быстро оценить средний размер сделки (объём / сделки). Volume Delta сочетает общую активность с направленным уклоном.

​

Размер тика

Размер тика определяет ценовое разрешение каждой строки кластера. Он управляет тем, сколько ценовых приращений группируется в одну горизонтальную полосу.

​

Что это означает

Например, если минимальное ценовое приращение BTCUSDT составляет $0.10 и размер тика установлен на **1**, каждая строка покрывает$0.10. Если размер тика 10, каждая строка покрывает $1.00, агрегируя все сделки в этом диапазоне.

​

Автоопределение

Cluster Terminal автоматически определяет подходящий размер тика для каждого символа на основе API биржи. Для BTCUSDT на Binance Futures или Spot значение по умолчанию обычно 1 тик ($0.10). Для менее дорогих альткоинов значение корректируется соответственно.

​

Ручная настройка

Вы можете вручную установить размер тика в панели инструментов графика. Это полезно в нескольких сценариях:

​

Влияние на анализ

Меньшие размеры тика обеспечивают более детальные данные, но могут создавать визуальный шум. Большие размеры тика сглаживают данные и делают паттерны более заметными за счёт потери точности. Универсально правильного размера тика не существует — он зависит от таймфрейма, волатильности инструмента и вашего стиля торговли.

​

POC (Point of Control)

Точка контроля — это ценовой уровень с наибольшим проторгованным объёмом внутри свечи. Она представляет «справедливую» цену периода — уровень, где произошла наибольшая торговая активность.

​

Включение отображения POC

Отображение POC управляется переключателем Показать POC в настройках кластера. При включении уровень POC выделяется рамкой вокруг ячейки.

​

Настройки рамки POC

​

Использование POC в торговле

POC служит естественным ориентиром для поддержки/сопротивления:

• POC как поддержка: когда цена откатывает к POC предыдущей свечи сверху, уровень с высоким объёмом может привлечь покупателей и обеспечить поддержку.
• POC как сопротивление: когда цена растёт к POC предыдущей свечи снизу, продавцы, ранее открывшие позиции там, могут защищать уровень.
• Миграция POC: когда POC значительно смещается от свечи к свече, это указывает на движение «справедливой стоимости», часто подтверждая тренд.

​

Naked POC

Naked POC — это уровень POC предыдущей свечи, который ещё не был протестирован ценой. Naked POC часто выступают как магниты — цена стремится вернуться к этим непроверенным уровням с высоким объёмом. В Cluster Terminal уровни Naked POC можно продлить как горизонтальные лучи через настройки TPO-графика.

​

Зона стоимости (Value Area)

Зона стоимости определяет ценовой диапазон, содержащий настраиваемый процент (по умолчанию 70%) общего объёма свечи. Она отмечает зону, где произошла основная часть торговли.

​

VAH и VAL

• VAH (Value Area High) — верхняя граница зоны стоимости.
• VAL (Value Area Low) — нижняя граница зоны стоимости.

​

Настройка процента

Зона стоимости по умолчанию составляет 70%, следуя стандартному одному стандартному отклонению нормального распределения. Настроить значение можно в настройках кластера в разделе Процент зоны стоимости. Популярные альтернативы:

​

Визуальное представление

При включённом Показать зону стоимости диапазон зоны стоимости отображается полупрозрачным оверлеем на каждой свече. Уровни за пределами зоны стоимости выглядят более тусклыми, что упрощает определение границ.

​

Торговля с зоной стоимости

Зона стоимости — краеугольный камень теории аукционного рынка:

• Принятие стоимости: если цена открывается внутри зоны стоимости предыдущей свечи, рынок принимает установленную стоимость. Ожидайте ротацию и диапазонное поведение.
• Отклонение стоимости: если цена пробивает VAH и удерживается, покупатели утверждают новую более высокую стоимость. Если пробивает VAL — продавцы толкают стоимость ниже.
• Разрыв зон стоимости: когда у последовательных свечей непересекающиеся зоны стоимости, это сигнализирует о сильном направленном убеждении.
• Правило 80%: если цена входит в предыдущую зону стоимости и проходит 80% через неё, высока вероятность достижения противоположной стороны.

​

Выделение имбалансов

Обнаружение имбалансов выявляет ценовые уровни, где одна сторона рынка (покупатели или продавцы) агрессивно доминировала.

​

Что означает имбаланс

Имбаланс возникает, когда соотношение объёмов покупок и продаж на ценовом уровне превышает настраиваемый порог. Например, при коэффициенте имбаланса 3.0 уровень, где объём Ask составляет 300, а объём Bid — 90, будет отмечен как имбаланс покупок (300 / 90 = 3.33).

​

Настройки имбаланса

​

Диагональное сравнение (Bid x Ask Imbalance)

Пресет Bid x Ask Imbalance использует стандартный метод диагонального сравнения: каждый уровень Bid сравнивается с уровнем Ask на один тик выше. Это отражает реальную рыночную механику — продавцы, бьющие по биду на цене N, противостоят покупателям, поднимающим аск на цене N+1.

​

Стековые имбалансы

Когда три или более последовательных ценовых уровня показывают имбаланс в одном направлении, это называется стековый имбаланс. Стековые имбалансы — одни из сильнейших сигналов в footprint-анализе:

• Стековый имбаланс покупок (Ask доминирует на 3+ последовательных уровнях): сильные агрессивные покупки. Уровни начала имбаланса часто выступают как будущая поддержка.
• Стековый имбаланс продаж (Bid доминирует на 3+ последовательных уровнях): сильные агрессивные продажи. Верх зоны имбаланса часто выступает как будущее сопротивление.

​

Цветовые схемы и градация

Ячейки кластера используют цветовую градацию для кодирования величины значений. Более высокие значения получают более интенсивные цвета, позволяя определять значимые уровни без чтения каждого числа.

​

Как работает градация

Система градации рассчитывает интенсивность цвета для каждой ячейки на основе её значения относительно максимума свечи. Ячейка с наивысшим значением (POC) получает максимальную интенсивность, а все остальные масштабируются пропорционально.

​

Настройки градации

​

Тип пропорции

Тип пропорции определяет точку отсчёта для шкалы градации: При использовании пропорции Candle градация каждой свечи независима — POC всегда самая яркая ячейка. При использовании Own с фиксированным значением ячейки разных свечей непосредственно сравнимы, но некоторые свечи могут выглядеть полностью яркими или полностью тусклыми в зависимости от их объёма.

​

Цвета дельты

Для пресетов с окраской по дельте:

​

Панель настроек кластера

Откройте панель настроек кластера, нажав значок шестерёнки в панели инструментов при активном любом кластерном пресете.

​

Текст и читаемость

​

Внешний вид ячеек

​

Фильтры значений

Фильтры значений позволяют выделять или приглушать ячейки по определённым критериям. Можно создать несколько фильтров, каждый для разного типа данных: Каждый фильтр указывает минимальное и максимальное значение, цвет и область применения (везде, только тело или только тени). Фильтры обрабатываются по порядку, и последний совпавший определяет цвет выделения ячейки.

​

Эффективное чтение кластерных графиков

Практический подход к кластерному анализу:

​

Вопросы производительности

Кластерные графики — самый ресурсоёмкий режим рендеринга. Каждая свеча может содержать десятки и сотни отдельных ячеек, каждая из которых требует рендеринга текста и расчёта цвета.