Обзор
Long/Short Ratio отображает соотношение длинных к коротким позициям по данным биржи Binance. Доступен для трёх категорий трейдеров:
- Global — все трейдеры на бирже
- Top Position — топ-трейдеры по размеру общей позиции
- Top Account — топ-трейдеры по стоимости аккаунта
Когда соотношение выше 1.0, лонгов больше, чем шортов. Ниже 1.0 — шорты доминируют.
Как это работает
Binance публикует агрегированные данные соотношения лонгов/шортов через регулярные интервалы для фьючерсных рынков. Этот индикатор получает и отображает эти данные напрямую, сегментированные по категориям трейдеров.
Три категории раскрывают различные аспекты рыночного позиционирования:
- Global ratio отражает позиционирование всего рынка. Экстремальные значения часто служат контртрендовыми сигналами — когда все в лонге, рынок может быть перекредитован для лонг-сквиза.
- Top Position ratio показывает, как позиционированы держатели крупнейших позиций. Это часто более информированные участники.
- Top Account ratio показывает позиционирование по стоимости аккаунта. Трейдеры с высоким капиталом могут иметь иной взгляд, чем толпа.
Когда все три соотношения расходятся с направлением цены, это создаёт сильный контртрендовый сигнал. Например, если все три показывают экстремальное длинное позиционирование, а цена останавливается, лонг-сквиз становится вероятным.
Интерпретация
| Паттерн | Значение |
|---|
| Все соотношения > 1.5 | Рынок сильно в лонг — риск сквиза |
| Все соотношения < 0.7 | Рынок сильно в шорт — риск шорт-сквиза |
| Global лонг + Top шорт | Розница бычья, умные деньги медвежьи — медвежий сигнал |
| Global шорт + Top лонг | Розница медвежья, умные деньги бычьи — бычий сигнал |
| Все соотношения сходятся к 1.0 | Сбалансированное позиционирование — нет направленного преимущества |
Контртрендовые сигналы
Long/Short Ratio наиболее полезен как контртрендовый индикатор. Экстремально перегруженные позиции склонны к резкому разворачиванию:
- Экстремальные лонги + цена у сопротивления = высоковероятная установка для шорта
- Экстремальные шорты + цена у поддержки = высоковероятная установка для лонга
Дивергенция умных денег
Когда Global ratio расходится с Top Position и Top Account ratio, это раскрывает разрыв между розничным и институциональным позиционированием. Следуйте за «топовыми» категориями для направленного перевеса.
Настройки
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
period | Период данных: 5m, 15m, 30m, 1h, 2h, 4h, 6h, 12h, 1d | 5m |
showGlobal | Показать глобальную линию L/S ratio | true |
showTopPosition | Показать линию L/S ratio топ-позиций | true |
showTopAccount | Показать линию L/S ratio топ-аккаунтов | true |
globalColor | Цвет линии глобального соотношения | #3b82f6 |
topPositionColor | Цвет линии топ-позиций | #f59e0b |
topAccountColor | Цвет линии топ-аккаунтов | #a855f7 |
lineWidth | Толщина линий | 1.5 |
displayMode | Стиль визуализации: line или columns | line |
Период данных
Настройка period контролирует гранулярность данных L/S ratio от Binance:
| Period | Применение |
|---|
5m | Скальпинг — быстрые изменения позиционирования |
15m–30m | Внутридневная торговля |
1h–4h | Свинг-трейдинг |
12h–1d | Позиционная торговля — более широкий сентимент |
Данные Long/Short Ratio поступают напрямую от Binance. Они доступны только для символов Binance Futures. Данные могут иметь небольшую задержку (обычно 1-2 минуты) по сравнению с данными цены в реальном времени.
Режимы отображения
- Line — по умолчанию. Три отдельные цветные линии относительно базовой линии 1.0. Лучше всего для сравнения трёх категорий.
- Columns — гистограмма. Менее распространён, но полезен при фокусе на одной категории.
Практические примеры
Установка на лонг-сквиз: все три L/S ratio выше 2.0 (экстремальное длинное позиционирование). Цена приближается к крупному уровню сопротивления и останавливается. Небольшая распродажа вызывает ликвидации, и перегруженная сторона лонгов быстро разворачивается — цена резко падает.
Фейд умных денег: Global ratio показывает 1.8 (розница сильно в лонг). Top Position ratio на 0.8 (институционалы в шорт). Эта дивергенция указывает, что «умные деньги» ожидают снижения. Торгуйте против розничной толпы.
Подтверждающий сигнал: цена пробивает ключевой уровень. Global L/S ratio начинает расти от 1.0 к 1.3 — участники добавляют лонги после пробоя, подтверждая, что движение имеет участие, а не просто снос стопов.
Связанные индикаторы