Обзор
Кумулятивная дельта объёма (CVD) — это нарастающая сумма разницы между объёмом покупок и объёмом продаж по всем барам. В отличие от дельты по отдельному бару, CVD накапливается со временем, формируя непрерывную линию, которая раскрывает основное давление покупателей или продавцов, движущее цену.
- Растущая CVD означает, что покупатели последовательно доминируют — больше объёма исполняется по цене аск.
- Падающая CVD означает, что продавцы контролируют ситуацию — больше объёма исполняется по цене бид.
CVD — один из наиболее широко используемых индикаторов потока ордеров, поскольку он отсекает шум и показывает чистую приверженность участников рынка на протяжении времени.
Как это работает
Каждый бар вносит свою дельту (объём покупок минус объём продаж) в нарастающий итог:
CVD[n] = CVD[n-1] + (buyVolume[n] - sellVolume[n])
Тип графика
| Свойство | Значение |
|---|
| Тип | Подграфик |
| Положение | Под основным графиком |
| Источник данных | Классификация покупок/продаж на уровне сделок |
Настройки
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
| color | Цвет линии | #22d3ee |
| lineWidth | Толщина линии | 1.5 |
| displayMode | Стиль отображения | line |
| highlightAnomalies | Отмечать статистические выбросы | false |
| anomalyThreshold | Множитель стандартного отклонения для аномалий | 2.0 |
| anomalyPeriod | Период ретроспективного анализа для расчёта аномалий | 50 |
| gradientIntensity | Интенсивность градиентной заливки (0-1) | 0 |
| positiveColor | Цвет при росте CVD | #22c55e |
| negativeColor | Цвет при падении CVD | #ef4444 |
Режимы отображения
| Режим | Описание |
|---|
line | Непрерывная линия (по умолчанию). Лучше всего подходит для чтения тренда. |
columns | Столбцы по барам, показывающие кумулятивное значение. |
candles | Свечи OHLC самой CVD. Полезно для обнаружения разворотов CVD. |
Интерпретация
CVD подтверждает цену
Когда CVD движется в том же направлении, что и цена, тренд имеет реальную поддержку потока ордеров. Покупатели поднимают офферы на ралли, или продавцы бьют по бидам на падениях.
CVD расходится с ценой
Это основной сигнал. Когда цена делает новый максимум, а CVD — нет (медвежья дивергенция), это говорит о том, что ралли не поддерживается агрессивными покупками. Обратное справедливо для бычьих дивергенций.
Дивергенция CVD с ценой — один из самых мощных сигналов в анализе потока ордеров. Растущая цена в сочетании с падающей CVD указывает на скрытые продажи — крупные участники распределяют позиции в ралли.
Обнаружение аномалий
Когда включён highlightAnomalies, бары, в которых изменение CVD превышает скользящее среднее более чем на anomalyThreshold стандартных отклонений, отмечаются. Они часто соответствуют институциональной активности или всплескам, вызванным новостями.
Практические примеры
- Подтверждение тренда: Цена растёт, CVD делает более высокие максимумы — сильный тренд, оставайтесь в позиции.
- Истощение: Цена обновляет максимум, CVD выравнивается или падает — покупатели истощаются.
- Накопление: Цена консолидируется, а CVD стабильно растёт — скрытые покупки перед пробоем.
CVD является кумулятивной и не ограничена. Её абсолютное значение менее важно, чем наклон и дивергенции относительно цены.
Связанные индикаторы