​

Trades Filter

Trades Filter сканирует кластерные (футпринт) данные для поиска ценовых уровней, где количество индивидуальных исполнений сделок превышает настраиваемый порог. Эти уровни высокой активности представляют зоны значительного рыночного участия и часто выступают как будущая поддержка или сопротивление. При обнаружении квалифицирующего уровня горизонтальная линия продлевается от этой цены в будущее, пока цена не пройдёт через неё — в этот момент уровень инвалидируется.

​

Как это работает

Индикатор обрабатывает кластерные данные каждой свечи и анализирует каждый ценовой уровень внутри неё:

1. Подсчёт сделок на каждом ценовом уровне внутри свечи.
2. Применение минимального фильтра: если количество сделок на уровне достигает или превышает minTradesFilter, уровень становится кандидатом.
3. Применение опционального фильтра дисбаланса: если useVolumeImbalance включён, квалифицируются только уровни, где дисбаланс объёма покупок/продаж превышает imbalancePercent.
4. Ранжирование и отбор: из всех квалифицирующих уровней сохраняются верхние priceLevelsCount уровней (отсортированных по количеству сделок, по убыванию).
5. Отрисовка линий: горизонтальные линии продлеваются вправо от каждого квалифицирующего уровня. Линии сохраняются, пока цена не пройдёт через уровень, что инвалидирует и удаляет их.

Результат — динамический набор горизонтальных уровней, подсвечивающих, где рынок сконцентрировал исполнительную активность, обновляемый в реальном времени по мере формирования новых свечей.

​

Тип индикатора

Overlay — горизонтальные линии отрисовываются непосредственно на ценовом графике.

​

Настройки

​

Основные параметры

​

Фильтр дисбаланса объёма

При включении квалифицируются только уровни, где дисбаланс объёма покупок/продаж превышает заданный процент. Это превращает Trades Filter из нейтрального детектора высокой активности в направленный инструмент:

• Уровень с 70% объёма покупок и 30% объёма продаж имеет дисбаланс 40% в сторону покупок.
• При imbalancePercent равном 50, квалифицируются только уровни с 75%+ на одной стороне.

Этот фильтр полезен для нахождения уровней, где произошло агрессивное направленное участие, а не просто высокая двусторонняя активность.

​

Внешний вид линий

​

Эффект свечения

Эффект свечения делает уровни высокой активности визуально заметными на фоне ценового графика. Включён по умолчанию для отличия линий Trades Filter от других горизонтальных оверлеев.

​

Настройка порога

Значение minTradesFilter — важнейшая настройка, существенно зависящая от символа и таймфрейма:

​

Жизненный цикл уровня

Каждый обнаруженный уровень проходит предсказуемый жизненный цикл:

1. Формирование: свеча с торговой активностью, превышающей порог, создаёт новый уровень. Линия начинается от правого края этой свечи.
2. Активность: линия продлевается в будущее, пока цена торгуется вокруг неё. Цена может многократно подходить и отскакивать от уровня.
3. Инвалидация: когда цена закрывается через уровень (не просто касание фитилём — полное пересечение телом свечи), линия удаляется.

Логика инвалидации важна: уровень, через который цена решительно прошла, больше не считается значимой поддержкой или сопротивлением.

​

Практическое использование

​

Поиск скрытой поддержки/сопротивления

Традиционная поддержка и сопротивление основаны на ценовых разворотах. Trades Filter раскрывает уровни, невидимые на стандартном свечном графике — зоны, где тысячи сделок произошли на одном ценовом тике, указывая на концентрацию выставленных ордеров или алгоритмического исполнения.

​

Слияние с другими уровнями

Уровни Trades Filter становятся наиболее мощными при совпадении с другими индикаторами:

• Уровень Trades Filter на той же цене, что и Volume Profile POC (точка контроля) — очень сильный.
• Совпадение с VWAP или сессионным максимумом/минимумом добавляет дополнительную значимость.
• Когда маркер Cloud появляется на уровне Trades Filter, вероятность реакции возрастает.

​

Направленный уклон с дисбалансом

Включите useVolumeImbalance, чтобы видеть, доминировали ли покупатели или продавцы на уровнях высокой активности:

• Уровни с доминированием покупок (зелёные) ниже текущей цены = сильные кандидаты на поддержку. Покупатели были агрессорами на этом уровне.
• Уровни с доминированием продаж (красные) выше текущей цены = сильные кандидаты на сопротивление. Продавцы были агрессорами.
• Нейтральные уровни (жёлтые) = высокая активность без чёткого направленного уклона. Могут выступать как магниты, притягивающие цену, но не имеют направленного наклона.

​

Инвалидация как сигнал

Когда уровень инвалидируется (цена пробивает его), это само по себе может быть торговым сигналом:

• Уровень поддержки с доминированием покупок, который пробит, предполагает, что покупатели на этом уровне были подавлены — потенциал для ускорения вниз.
• Уровень сопротивления с доминированием продаж, который пробит, предполагает капитуляцию продавцов — потенциал для сквиза вверх.

​

Сочетание с другими индикаторами

​

Примечания по производительности

Trades Filter сканирует все кластерные данные в диапазоне lookbackDays при каждом обновлении графика. Для больших окон обратного просмотра (30+ дней на 1м таймфрейме) начальный расчёт может занять момент. После вычисления инкрементальные обновления для новых свечей быстрые. Установка priceLevelsCount на разумное значение (3–5) обеспечивает чистый визуальный вывод и эффективное вычисление.

​

Оповещения

Trades Filter не поддерживает выделенных оповещений. Индикатор предназначен для визуального анализа — сканирования графика на предмет ключевых уровней и отслеживания их жизненного цикла. Для автоматических уведомлений при достижении ценой определённых уровней используйте встроенную систему ценовых оповещений.

​

Итог

Trades Filter раскрывает невидимую архитектуру рынка — ценовые уровни с концентрированным исполнением сделок. Эти уровни, невидимые на стандартных свечных графиках, часто выступают как будущая поддержка и сопротивление. Настраивая порог и включая фильтрацию дисбаланса объёма, вы можете определять направленные зоны высокой активности и торговать их реакцию или инвалидацию.