Stacked Imbalance обнаруживает зоны, где несколько последовательных ценовых уровней внутри свечи демонстрируют сильный направленный дисбаланс объёма. Когда три или более смежных уровня показывают доминирование покупок (или продаж) сверх настраиваемого соотношения, это сигнализирует об агрессивной институциональной приверженности в данной ценовой зоне. Такие стэковые зоны часто становятся будущими уровнями поддержки или сопротивления.
Как работает стэковый дисбаланс
На каждом ценовом уровне внутри кластерной свечи индикатор рассчитывает соотношение между объёмом покупок и продаж. Дисбаланс существует, когда одна сторона превышает другую на настроенное пороговое соотношение. Например, при соотношении 150% (1.5:1):
- Уровень с 300 объёма покупок и 180 объёма продаж имеет соотношение 1.67:1 — дисбаланс покупок обнаружен.
- Уровень с 100 объёма покупок и 200 объёма продаж имеет соотношение 2.0:1 (сторона продаж) — дисбаланс продаж обнаружен.
Стэковый дисбаланс возникает, когда три или более последовательных ценовых уровня в одной свече показывают дисбаланс в одном направлении. Это значимо, потому что означает, что агрессивная односторонняя активность поддерживалась на диапазоне цен, а не только на единственном изолированном уровне.
Стэковый дисбаланс покупок
Когда несколько последовательных уровней показывают доминирующий объём аск (покупок), это указывает на агрессивные покупки по диапазону цен. Основание стэка покупок (нижний ценовой уровень) часто выступает как будущая поддержка, поскольку покупатели продемонстрировали готовность агрессивно поднимать предложения по всей зоне.
Стэковый дисбаланс продаж
Когда несколько последовательных уровней показывают доминирующий объём бид (продаж), это указывает на агрессивные продажи по диапазону цен. Вершина стэка продаж (верхний ценовой уровень) часто выступает как будущее сопротивление, поскольку продавцы продемонстрировали готовность агрессивно ударять по бидам по всей зоне.
Основные настройки
| Parameter | Описание | Default |
|---|
| imbalanceRatio | Пороговое соотношение для признания отдельного уровня дисбалансным. Выражается в процентах: 150 означает, что одна сторона должна быть минимум в 1.5 раза больше другой. Более высокие значения требуют более сильных дисбалансов. | 150 |
| consecutiveLevels | Минимальное количество последовательных ценовых уровней с дисбалансом в одном направлении для квалификации как стэковый дисбаланс. | 3 |
| minVolume | Минимальный общий объём (в тысячах) на каждом ценовом уровне для учёта в стэке. Отфильтровывает низкообъёмные уровни, где соотношения могут быть обманчивы. | 0 |
| lookbackDays | Количество дней истории для анализа. 0 — все доступные данные. Ограничение снижает визуальный шум от старых, потенциально нерелевантных уровней. | 0 |
Фильтр minVolume критически важен для избежания ложных сигналов на низколиквидных инструментах или в периоды низкой активности. Уровень, где 3 контракта купили vs. 1 продали, имеет соотношение 3:1, но статистически бессмыслен. Установите minVolume соответственно типичному объёму на уровень для вашего инструмента.
Настройки линий
Зоны стэкового дисбаланса визуализируются как горизонтальные линии на графике. Линии продолжаются вправо от свечи, где был обнаружен дисбаланс, выступая как динамические уровни поддержки и сопротивления.
Параметры стиля
| Parameter | Описание | Default |
|---|
| lineStyle | Паттерн пунктира: solid, dash, dot. | solid |
| lineVisual | Стиль рендеринга: flat, neon, gradient, chrome. Премиальные стили добавляют визуальные эффекты. | neon |
| lineOpacity | Прозрачность линии от 0 (невидимая) до 100 (полностью непрозрачная). | 100 |
Масштабирование ширины
Ширина линии динамически масштабируется в зависимости от общего объёма в зоне дисбаланса. Зоны с большим объёмом дают более толстые, выразительные линии.
| Parameter | Описание | Default |
|---|
| minLineWidth | Минимальная ширина линии в пикселях. Применяется к зонам с наименьшим объёмом. | 1 |
| maxLineWidth | Максимальная ширина линии в пикселях. Применяется к зонам с наибольшим объёмом. | 5 |
| volumeStep | Шаг объёма (в контрактах) на ступень ширины. Управляет тем, как быстро ширина линии масштабируется с объёмом. | 1000 |
Метки и видимость
| Parameter | Описание | Default |
|---|
| showVolumeLabel | Отображать общий объём зоны дисбаланса как текстовую метку на линии. | false |
| hideCrossedLines | Автоматически скрывать линии, через которые цена уже прошла. Сохраняет график чистым, удаляя уровни, которые были инвалидированы. | false |
Включите hideCrossedLines, чтобы сфокусировать график на активных уровнях. Пересечённые линии обычно менее надёжны как будущая поддержка/сопротивление, хотя некоторые трейдеры следят за ретестами пересечённых уровней.
Эффекты свечения
Премиальные эффекты свечения делают линии стэкового дисбаланса визуально выразительными, особенно на тёмных фонах графиков.
| Parameter | Описание | Default |
|---|
| enableGlow | Включить эффект свечения вокруг линий. | false |
| glowIntensity | Яркость эффекта свечения по шкале от 0 до 100. | 50 |
| glowLayers | Количество слоёв свечения. Больше слоёв — более широкое, мягкое свечение. | 2 |
Премиальные стили
Stacked Imbalance поддерживает премиальный движок рендеринга Cluster Terminal для визуальных стилей линий:
| Стиль | Внешний вид |
|---|
| Flat | Сплошная цветная линия без дополнительных эффектов. Чистый и минимальный. |
| Neon | Цветная аура свечения вокруг линии, имитирующая неоновый эффект. Наиболее заметна на тёмных фонах. |
| Gradient | Плавный цветовой переход вдоль линии от полной непрозрачности у основания к затуханию на конце. |
| Chrome | Металлический отражающий эффект на поверхности линии, придающий трёхмерный вид. |
Правила оповещений
| Событие | Срабатывает когда |
|---|
| line_tested | Цена возвращается и касается ранее установленной линии стэкового дисбаланса. Событие срабатывает при каждом ретесте, позволяя отслеживать количество тестирований уровня. |
Чтение стэковых дисбалансов
Оценка силы
Не все стэковые дисбалансы равнозначны. Несколько факторов определяют силу зоны:
| Фактор | Сильнее | Слабее |
|---|
| Последовательные уровни | 4–5+ уровней в стэке | Минимум 3 уровня (порог) |
| Соотношение дисбаланса | 3:1 или выше | Чуть выше порога |
| Объём на уровнях | Высокий абсолютный объём | Низкий объём (соотношение может быть случайным) |
| Расположение в свече | На максимуме или минимуме (экстремумы) | В середине тела свечи |
| Последующее ценовое действие | Уровень удерживается при первом ретесте | Уровень немедленно пробит |
Расположение имеет значение
Стэковые дисбалансы на экстремумах свечей (в фитилях) обычно значимее, чем в теле свечи:
- На минимуме свечи: Стэк покупок на минимуме указывает, что агрессивные покупатели вступили, чтобы остановить снижение. Это классический спрос.
- На максимуме свечи: Стэк продаж на максимуме указывает, что агрессивные продавцы ограничили ралли. Это классическое предложение.
- В теле: Дисбалансы в теле свечи показывают направленную агрессию во время движения, но могут не создавать столь надёжную поддержку/сопротивление, как дисбалансы на экстремумах.
Практическое использование
Лучшие таймфреймы
| Таймфрейм | Пригодность | Примечания |
|---|
| 1м | Хорошо | Много обнаруженных зон, полезно для микроскальпинга. Используйте hideCrossedLines для управления шумом. |
| 5м – 15м | Отлично | Лучший баланс качества и частоты сигналов для внутридневной торговли. |
| 1ч – 4ч | Сильно | Меньше, но более значимых зон для свинг-трейдинга. |
| 1д | Ограниченно | Агрегация тиков на дневных свечах размывает сигнал дисбаланса. |
Настройка под инструмент
Разные инструменты требуют разных настроек из-за различных профилей ликвидности:
| Тип инструмента | Рекомендуемое соотношение | Рекомендуемые уровни | Рекомендуемый minVolume |
|---|
| BTCUSDT (высокая ликвидность) | 150 | 3 | 500 |
| Крупные альткоины (ETHUSDT, SOLUSDT) | 150–200 | 3 | 200 |
| Средние альткоины | 200–300 | 3–4 | 50 |
| Низколиквидные альткоины | 300+ | 4+ | 10 |
Сетапы слияния
Линии стэкового дисбаланса сильнее при совпадении с:
- Уровнями Absorption Alpha: Зона стэкового дисбаланса, где также видна абсорбция, подтверждает институциональную активность как с агрессивной, так и с пассивной стороны.
- Volume Profile POC или HVN: Зона дисбаланса на узле высокого объёма указывает на институциональную защиту уровня справедливой стоимости.
- Unfinished Business: Стэковый дисбаланс вблизи уровня незавершённого аукциона создаёт две независимые причины для реакции цены на этом уровне.
- Максимумы/минимумы сессий: Зоны дисбаланса, совпадающие с экстремумами предыдущих сессий, усиливаются структурным уровнем.
Большее количество последовательных уровней (4 или 5) создаёт значительно более сильные зоны. Если вы чувствуете перегрузку от слишком большого количества линий на графике, увеличьте consecutiveLevels до 4, прежде чем регулировать соотношение. Линии, удержавшиеся при первом ретесте, становятся приоритетными уровнями для будущих торговых сессий.