Как работает стэковый дисбаланс
На каждом ценовом уровне внутри кластерной свечи индикатор рассчитывает соотношение между объёмом покупок и продаж. Дисбаланс существует, когда одна сторона превышает другую на настроенное пороговое соотношение. Например, при соотношении 150% (1.5:1):- Уровень с 300 объёма покупок и 180 объёма продаж имеет соотношение 1.67:1 — дисбаланс покупок обнаружен.
- Уровень с 100 объёма покупок и 200 объёма продаж имеет соотношение 2.0:1 (сторона продаж) — дисбаланс продаж обнаружен.
Стэковый дисбаланс покупок
Когда несколько последовательных уровней показывают доминирующий объём аск (покупок), это указывает на агрессивные покупки по диапазону цен. Основание стэка покупок (нижний ценовой уровень) часто выступает как будущая поддержка, поскольку покупатели продемонстрировали готовность агрессивно поднимать предложения по всей зоне.Стэковый дисбаланс продаж
Когда несколько последовательных уровней показывают доминирующий объём бид (продаж), это указывает на агрессивные продажи по диапазону цен. Вершина стэка продаж (верхний ценовой уровень) часто выступает как будущее сопротивление, поскольку продавцы продемонстрировали готовность агрессивно ударять по бидам по всей зоне.Основные настройки
Фильтр
minVolume критически важен для избежания ложных сигналов на низколиквидных инструментах или в периоды низкой активности. Уровень, где 3 контракта купили vs. 1 продали, имеет соотношение 3:1, но статистически бессмыслен. Установите minVolume соответственно типичному объёму на уровень для вашего инструмента.Настройки линий
Зоны стэкового дисбаланса визуализируются как горизонтальные линии на графике. Линии продолжаются вправо от свечи, где был обнаружен дисбаланс, выступая как динамические уровни поддержки и сопротивления.Параметры стиля
Масштабирование ширины
Ширина линии динамически масштабируется в зависимости от общего объёма в зоне дисбаланса. Зоны с большим объёмом дают более толстые, выразительные линии.Метки и видимость
Эффекты свечения
Премиальные эффекты свечения делают линии стэкового дисбаланса визуально выразительными, особенно на тёмных фонах графиков.Премиальные стили
Stacked Imbalance поддерживает премиальный движок рендеринга Cluster Terminal для визуальных стилей линий:Правила оповещений
Оповещения о ретестах линий стэкового дисбаланса полезны для торговых рабочих процессов на основе уведомлений. Когда известная зона дисбаланса ретестируется, вы можете оценить, удерживается ли уровень (потенциальный вход) или пробивается (инвалидация тезиса).
Чтение стэковых дисбалансов
Оценка силы
Не все стэковые дисбалансы равнозначны. Несколько факторов определяют силу зоны:Расположение имеет значение
Стэковые дисбалансы на экстремумах свечей (в фитилях) обычно значимее, чем в теле свечи:- На минимуме свечи: Стэк покупок на минимуме указывает, что агрессивные покупатели вступили, чтобы остановить снижение. Это классический спрос.
- На максимуме свечи: Стэк продаж на максимуме указывает, что агрессивные продавцы ограничили ралли. Это классическое предложение.
- В теле: Дисбалансы в теле свечи показывают направленную агрессию во время движения, но могут не создавать столь надёжную поддержку/сопротивление, как дисбалансы на экстремумах.
Практическое использование
Лучшие таймфреймы
Настройка под инструмент
Разные инструменты требуют разных настроек из-за различных профилей ликвидности:Сетапы слияния
Линии стэкового дисбаланса сильнее при совпадении с:- Уровнями Absorption Alpha: Зона стэкового дисбаланса, где также видна абсорбция, подтверждает институциональную активность как с агрессивной, так и с пассивной стороны.
- Volume Profile POC или HVN: Зона дисбаланса на узле высокого объёма указывает на институциональную защиту уровня справедливой стоимости.
- Unfinished Business: Стэковый дисбаланс вблизи уровня незавершённого аукциона создаёт две независимые причины для реакции цены на этом уровне.
- Максимумы/минимумы сессий: Зоны дисбаланса, совпадающие с экстремумами предыдущих сессий, усиливаются структурным уровнем.