CVD Divergence обнаруживает ситуации, когда цена делает новый свинг-максимум или минимум, но кумулятивная дельта объёма (нарастающая сумма объёма покупок минус объём продаж) не подтверждает движение. В отличие от Delta Divergence, анализирующей одну свечу, CVD Divergence исследует тренд кумулятивного потока ордеров за несколько баров, что делает её структурным, а не тактическим сигналом.
Что такое CVD?
Кумулятивная дельта объёма (CVD) — нарастающая сумма дельты по всем свечам в видимом диапазоне. Начиная от точки сброса (открытие сессии, начало дня или начало графика), дельта каждой свечи (объём покупок минус объём продаж) добавляется к нарастающему итогу.
- Растущая CVD: Покупатели были агрессивнее продавцов за период накопления.
- Падающая CVD: Продавцы были агрессивнее покупателей за период накопления.
Когда цена и CVD движутся вместе, тренд внутренне согласован. Когда они расходятся, это сигнализирует, что базовый поток ордеров не поддерживает ценовой тренд — состояние, часто предшествующее разворотам.
Как работает CVD Divergence
Индикатор определяет свинг-максимумы и свинг-минимумы как для цены, так и для CVD, используя фрактальный метод. Затем сравнивает две серии:
Медвежья CVD-дивергенция
Цена делает более высокий максимум, но CVD делает более низкий максимум (или не достигает нового максимума). Это означает:
- Цена достигла нового экстремума, но кумулятивное давление покупок за ней было слабее, чем на предыдущем свинге.
- Ралли теряет поддержку потока ордеров.
- Продавцы могут набирать контроль под поверхностью.
Бычья CVD-дивергенция
Цена делает более низкий минимум, но CVD делает более высокий минимум (или не достигает нового минимума). Это означает:
- Цена достигла нового минимума, но кумулятивное давление продаж было слабее, чем на предыдущем свинге.
- Снижение теряет поддержку потока ордеров.
- Покупатели могут поглощать давление продаж.
Настройки
Параметры обнаружения
| Parameter | Описание | Default |
|---|
| lookbackPeriod | Количество баров для сканирования свинг-точек для сравнения дивергенций. Большие значения обнаруживают более долгосрочные дивергенции. | 20 |
| minDistanceBetweenPoints | Минимальное количество баров между двумя свинг-точками в дивергенции. Предотвращает обнаружение дивергенций между соседними свечами. | 3 |
| fractalSize | Сила фрактала для определения свинг-максимумов и минимумов. Фрактал размера N требует N баров с каждой стороны для подтверждения. Варианты: 3, 4, 5. | 5 |
| resetPeriod | Как часто кумулятивный итог CVD сбрасывается в ноль: none, day, week, month. Сброс предотвращает доминирование старых данных в кумулятивном расчёте. | day |
Параметр fractalSize значительно влияет на поведение сигналов. Размер фрактала 3 обнаруживает более мелкие, частые свинги и даёт больше сигналов дивергенции. Размер 5 требует более сильных, устоявшихся свинг-точек и даёт меньше, но более надёжных сигналов. Для свинг-трейдинга используйте 5. Для внутридневного скальпинга 3 или 4 могут быть уместнее.
Визуальные настройки
| Parameter | Описание | Default |
|---|
| dotSize | Размер точки маркера дивергенции в пикселях. | 8 |
| showLines | Рисовать соединительные линии между двумя свинг-точками дивергенции. Линии делают паттерн визуально очевидным. | true |
| bullishColor | Цвет маркеров и линий бычьей дивергенции. | #84cc16 |
| bearishColor | Цвет маркеров и линий медвежьей дивергенции. | #ef4444 |
Режимы отображения
CVD Divergence работает одновременно как overlay и subchart:
- Overlay: Точки дивергенции и соединительные линии появляются прямо на графике цены на свинг-точках, где обнаружена дивергенция.
- Subchart: Линия CVD строится в отдельной панели под графиком цены, позволяя визуально сравнить тренд CVD с ценовым действием.
Комбинация обоих видов упрощает верификацию дивергенций: соединительные линии на графике цены выделяют дивергенцию, а подграфик показывает фактическую траекторию CVD.
Период сброса
Период сброса определяет, когда кумулятивный итог CVD обнуляется. Это важный параметр, поскольку CVD — кумулятивная мера, и без сбросов данные дней или недельной давности могут доминировать в текущем значении.
| Период сброса | Поведение | Подходит для |
|---|
| none | CVD никогда не сбрасывается. Накопление идёт с первого видимого бара. | Долгосрочный структурный анализ |
| day | CVD сбрасывается в начале каждого торгового дня (00:00 UTC). | Внутридневная торговля (рекомендуется по умолчанию) |
| week | CVD сбрасывается в начале каждой недели. | Свинг-трейдинг на несколько дней |
| month | CVD сбрасывается в начале каждого месяца. | Позиционная торговля |
Подберите период сброса под вашу торговую сессию. Если вы торгуете внутри дня и закрываете все позиции к концу дня, используйте day. Если держите позиции несколько дней, week или none обеспечат лучший контекст для многодневных дивергенций.
Правила оповещений
| Событие | Срабатывает когда |
|---|
| new_divergence | Новая CVD-дивергенция подтверждена после валидации фрактальной свинг-точки. Оповещение включает направление (бычье или медвежье) и временную метку бара. |
CVD Divergence vs. Delta Divergence
Эти два индикатора дополняют друг друга, а не дублируют:
| Аспект | Delta Divergence | CVD Divergence |
|---|
| Охват | Одна свеча | Многобаровый тренд |
| Скорость | Реальное время (на закрытии бара) | С задержкой (требует фрактального подтверждения) |
| Тип сигнала | Тактический (тайминг входа) | Структурный (истощение тренда) |
| Уровень шума | Выше (много односвечных аномалий) | Ниже (кумулятивное сглаживание) |
| Лучшее применение | Скальп-входы на известных уровнях | Определение разворотов тренда |
Практическое использование
Лучшие таймфреймы
| Таймфрейм | Пригодность | Примечания |
|---|
| 1м – 5м | Умеренная | Много сигналов, нужны частые сбросы. Лучше с day сбросом. |
| 15м – 1ч | Отлично | Хороший баланс качества и частоты сигналов. |
| 4ч – 1д | Отлично | Меньше сигналов, но очень надёжные для свинг-трейдинга. Используйте week или none сброс. |
Сетапы слияния
- Уровни поддержки/сопротивления: CVD-дивергенция на крупном уровне поддержки или сопротивления добавляет подтверждение потока ордеров к структурному ценовому уровню.
- Экстремумы Volume Profile: Дивергенция на узле низкого объёма (LVN) предполагает, что рынок отвергает попытку пробиться через тонкую ликвидность.
- Absorption Alpha: Когда маркеры абсорбции появляются на той же свинг-точке, где обнаружена CVD-дивергенция, сигнал подкреплён с микро- и макроперспектив.
Распространённые ошибки
- Неправильный период сброса: Использование
none на 1-минутном графике накапливает дни данных, делая линию CVD зависимой от старой истории. Всегда подбирайте период сброса под горизонт торговли.
- Слишком маленький фрактал: Размер фрактала 3 на 1-минутном графике срабатывает часто, и многие сигналы будут шумом. Увеличьте размер фрактала на низких таймфреймах.
- Игнорирование тренда: CVD-дивергенция в середине сильного тренда может быть преждевременной. Наиболее надёжные сигналы возникают на устоявшихся ценовых экстремумах, где тренд уже растянут.