Absorption Alpha — один из самых мощных индикаторов потока ордеров в Cluster Terminal. Он выявляет ценовые уровни, где агрессивные рыночные ордера (на покупку или продажу) поглощаются пассивными лимитными ордерами, заставляя ожидаемое движение цены не состояться. Когда на уровне возникает большая дельта, но цена не продолжает движение в направлении агрессора, это обнаруживает скрытое институциональное предложение или спрос, тихо абсорбирующий давление.
Как работает абсорбция
В здоровом рыночном движении агрессивные покупки толкают цену вверх, а агрессивные продажи — вниз. Абсорбция происходит, когда эта связь нарушается: сильная агрессия в одном направлении встречает ещё более сильные пассивные лимитные ордера с другой стороны, не позволяя цене двигаться.
Алгоритм оценивает каждую свечу, сканируя ценовые уровни, где:
- Значительная дельта присутствует (одна сторона торговала гораздо агрессивнее другой).
- Цена не последовала в ожидаемом направлении в пределах настраиваемого временного окна.
- Опциональные подтверждения пройдены (кластерная группировка, дельта свечи, расположение объёма, стэковый дисбаланс).
Когда все условия выполнены, маркер размещается прямо на графике на уровне абсорбции.
Абсорбция — след крупных институциональных участников, использующих лимитные ордера для накопления или распределения позиций без движения рынка. Раннее обнаружение абсорбции даёт значительное преимущество в предвидении разворотов.
Типы сигналов
- Бычья абсорбция (зелёный маркер): Сильные продажи были поглощены на ценовом уровне. Агрессивные продавцы ударяли по биду крупным объёмом, но цена не упала. Это указывает на скрытый спрос под поверхностью и предполагает потенциальный разворот вверх.
- Медвежья абсорбция (красный маркер): Сильные покупки были поглощены на ценовом уровне. Агрессивные покупатели поднимали аск, но цена не продвинулась. Это указывает на скрытое предложение и предполагает потенциальный разворот вниз.
Основные настройки
Эти параметры управляют основной логикой обнаружения.
| Parameter | Описание | Default |
|---|
| minCandleSizeTicks | Минимальный размер тела свечи в тиках. Отфильтровывает маленькие свечи без значимого ценового движения. | 10 |
| minDeltaThreshold | Минимальная абсолютная дельта на уровне абсорбции. Более высокие значения фильтруют до более сильных событий абсорбции. | 1000 |
| priceMovePercent | Порог ожидаемого движения цены в процентах. Если цена движется меньше этого значения после события абсорбции, сигнал подтверждается. | 0.3 |
| priceMoveTimeSeconds | Временное окно (в секундах) для оценки того, произошло ли ожидаемое движение цены. | 60 |
| searchLocation | Где искать абсорбцию внутри свечи: everywhere, body или shadow. Поиск только по тени фокусируется на фитилях, где отказ наиболее заметен. | everywhere |
| tickSlippage | Допуск в тиках для ценовой близости при сопоставлении уровней. Полезно на быстрых рынках, где точное сопоставление уровней слишком строгое. | 0 |
Фильтры подтверждения
Эти опциональные фильтры снижают ложные сигналы, требуя выполнения дополнительных условий перед размещением маркера абсорбции.
| Parameter | Описание | Default |
|---|
| requireClusterGroup | Требовать кластеризации нескольких уровней абсорбции. Один изолированный уровень абсорбции менее значим, чем несколько на соседних ценах. | false |
| clusterGroupSize | Минимальное количество последовательных ценовых уровней, показывающих абсорбцию, при включённой кластерной группировке. | 3 |
| checkVolumeLocation | Проверять, что доминирующий объём находится в ожидаемом месте внутри свечи (например, объём продаж сконцентрирован на минимуме для бычьей абсорбции). | true |
| checkCandleDelta | Подтвердить, что общая дельта свечи соответствует направлению абсорбции. Для бычьей абсорбции дельта свечи должна быть отрицательной (продавцы доминировали в целом). | true |
| checkCandleDirection | Требовать, чтобы свеча закрылась в определённом направлении относительно сигнала абсорбции. | false |
| checkCloseRelativeToPOC | Проверить, что закрытие свечи расположено относительно Point of Control в соответствии с направлением абсорбции. | false |
| checkStackedImbalanceInShadow | Требовать паттерн стэкового дисбаланса в тени (фитиле) свечи для подтверждения абсорбции. Добавляет сильное структурное подтверждение. | false |
| stackedImbalanceLevels | Минимальное количество последовательных уровней дисбаланса при включённой проверке стэкового дисбаланса. | 3 |
| stackedImbalanceRatio | Пороговое соотношение дисбаланса (в процентах) для подтверждения стэкового дисбаланса. Значение 150 означает, что одна сторона должна быть минимум в 1.5 раза больше другой. | 150 |
Включение нескольких фильтров подтверждения одновременно даёт меньше, но более качественных сигналов. Начните с настроек по умолчанию и добавляйте подтверждения по одному, чтобы найти баланс, соответствующий вашему стилю торговли.
Визуальные настройки
Управление внешним видом маркеров абсорбции на графике.
| Parameter | Описание | Default |
|---|
| markerShape | Форма маркера абсорбции: arrow, circle, triangle, square, diamond, star, hexagon, pentagon, cross, plus | arrow |
| markerStyle | Стиль рендеринга: flat (сплошной цвет) или 3d (премиальное освещение и эффект глубины) | flat |
| signalSize | Размер маркера по шкале от 1 до 100. | 25 |
| longColor | Цвет маркеров бычьей абсорбции. | #22c55e |
| shortColor | Цвет маркеров медвежьей абсорбции. | #ef4444 |
Линии абсорбции
При включении Absorption Alpha рисует горизонтальные линии на подтверждённых уровнях абсорбции. Эти линии продолжаются вправо, выступая как динамические уровни поддержки и сопротивления, пока цена не вернётся к ним.
| Parameter | Описание | Default |
|---|
| showAbsorptionLines | Включить горизонтальные линии на уровнях абсорбции. | false |
| absorptionLineStyle | Визуальный стиль линии: flat, neon, gradient, chrome. Премиальные стили добавляют свечение и эффекты глубины. | flat |
| width | Толщина линии в пикселях. | 1 |
| opacity | Прозрачность линии от 0 (невидимая) до 100 (полностью непрозрачная). | 100 |
| maxTouchCount | Максимальное количество касаний ценой линии перед её удалением. Линии, выдержавшие несколько касаний, являются сильнейшими. | 0 (без ограничений) |
Линии абсорбции, выдержавшие несколько ретестов без пробоя, часто отмечают зоны институционального накопления или распределения. Следите за реакцией цены на этих уровнях при последующих визитах.
Премиальные стили
Absorption Alpha поддерживает премиальный движок рендеринга Cluster Terminal:
- 3D-маркеры: При установке
markerStyle в 3d маркеры получают реалистичное освещение, тень и эффекты глубины, визуально выделяясь на графике.
- Неоновые линии: Стиль
neon добавляет цветное свечение вокруг линий абсорбции, делая их хорошо видимыми даже на загруженных графиках.
- Градиентные линии: Стиль
gradient рендерит линии с плавным цветовым переходом.
- Хромовые линии: Стиль
chrome добавляет металлический отражающий эффект.
Правила оповещений
Absorption Alpha поддерживает следующие события оповещений:
| Событие | Срабатывает когда |
|---|
| new_signal | Новый маркер абсорбции размещён на графике (бычий или медвежий). |
| line_tested | Цена возвращается и касается ранее нарисованной линии абсорбции. |
Практическое использование
Лучшие таймфреймы
Абсорбция наиболее заметна на низких таймфреймах, где данные отдельных сделок гранулярны:
| Таймфрейм | Пригодность | Примечания |
|---|
| 1м | Отлично | Максимальная гранулярность для сетапов скальпинга |
| 5м | Отлично | Хороший баланс детализации и снижения шума |
| 15м | Хорошо | Внутридневные свинг-входы |
| 1ч+ | Ограниченно | Детали абсорбции теряются при агрегации |
Сетапы слияния
Сигналы абсорбции сильнее всего при совпадении с другими структурными уровнями:
- Volume Profile POC или HVN: Абсорбция на узле высокого объёма подтверждает, что институциональные участники защищают уровень.
- Максимумы/минимумы сессий: Абсорбция на экстремуме предыдущей сессии предполагает, что уровень защищается на следующую сессию.
- Зоны Stacked Imbalance: Когда абсорбция происходит на уровне, где также есть стэковый дисбаланс, слияние значительно повышает надёжность сигнала.
- Уровни Unfinished Business: Абсорбция вблизи уровня незавершённого аукциона предполагает, что цена может завершить аукцион перед разворотом.
Распространённые ошибки
- Низкий порог дельты: Установка
minDeltaThreshold слишком низко даёт избыточные сигналы на высоковолатильных инструментах вроде BTCUSDT. Начните с 1000 и корректируйте вверх.
- Игнорирование контекста: Абсорбция в сильном тренде часто временна. Фокусируйтесь на абсорбции на структурных уровнях (поддержка, сопротивление, границы сессий).
- Чрезмерная фильтрация: Включение всех фильтров подтверждения одновременно может дать ноль сигналов. Добавляйте фильтры постепенно.