OB Imbalance
OB Imbalance (Order Book Imbalance) измеряет соотношение объёма бидов к объёму асков в книге ордеров на настраиваемых уровнях глубины. Он предоставляет обзор давления выставленных ордеров в реальном времени — до их фактического исполнения — давая опережающий сигнал, дополняющий индикаторы на основе сделок, такие как Delta и CVD.
Как это работает
На каждой свече индикатор делает снимок книги ордеров и рассчитывает дисбаланс на нескольких уровнях глубины (измеряемых как процентное расстояние от лучшего бида/аска):
Imbalance = (Bid Volume − Ask Volume) / (Bid Volume + Ask Volume)
| Значение | Смысл |
|---|
| +1.0 | Весь выставленный объём на стороне бидов (максимальное давление покупок) |
| 0.0 | Биды и аски идеально сбалансированы |
| -1.0 | Весь выставленный объём на стороне асков (максимальное давление продаж) |
Тип индикатора
Subchart — отрисовывает одну дорожку на уровень глубины в панели под ценовым графиком. Каждая дорожка имеет собственную нулевую линию.
Настройки
Уровни глубины
| Parameter | Тип | Default | Описание |
|---|
depths | array | [1, 2.5, 5, 10] | Уровни глубины как процентное расстояние от лучшего бида/аска |
1 означает все выставленные ордера в пределах 1% от лучшей цены; 10 — в пределах 10%.
- Близкие уровни (0.5–2%) отражают немедленную ликвидность и чувствительны к спуфингу и краткосрочному позиционированию.
- Глубокие уровни (5–10%) отражают более широкую убеждённость и более стабильны, но медленнее реагируют.
Вы можете добавлять, удалять или переупорядочивать уровни глубины. Каждый уровень отображается как отдельная дорожка в подграфике.
Цвета
| Parameter | Тип | Default | Описание |
|---|
upColor | color | #22c55e | Цвет для положительного дисбаланса (преобладание бидов / давление покупок) |
downColor | color | #ef4444 | Цвет для отрицательного дисбаланса (преобладание асков / давление продаж) |
Режим отображения
| Parameter | Тип | Default | Описание |
|---|
displayMode | select | columns | Стиль рендеринга: line, columns или candles |
columns (по умолчанию): цветные столбцы выше/ниже нулевой линии. Чёткая визуализация направления и величины.line: непрерывная линия. Лучше для наблюдения тренда дисбаланса во времени.candles: OHLC-представление. Полезно на старших таймфреймах для анализа внутрипериодных колебаний дисбаланса.
Подсветка аномалий
| Parameter | Тип | Default | Описание |
|---|
highlightAnomalies | boolean | false | Включить статистическое обнаружение аномалий |
anomalyThreshold | number | 2.5 | Стандартных отклонений выше среднего для аномалии |
anomalyPeriod | number | 40 | Окно обратного просмотра (баров) для расчёта |
Градиент интенсивности
| Parameter | Тип | Default | Описание |
|---|
gradientIntensity | boolean | false | Масштабировать непрозрачность столбцов по величине дисбаланса |
minOpacity | number | 0.25 | Минимальная непрозрачность для столбцов с околонулевым дисбалансом |
Чтение многоуровневого дисбаланса
Сила OB Imbalance заключается в одновременном сравнении нескольких уровней глубины.
Все уровни согласованы
Когда все уровни глубины (например, 1%, 2.5%, 5%, 10%) показывают одно направление, это указывает на последовательный перекос книги ордеров. Давление выставленных ордеров однородно от верхней части книги до глубоких уровней. Это сильнейший сигнал:
- Все положительные: широкая поддержка бидов снизу — потенциальная зона дна / разворота
- Все отрицательные: широкое сопротивление асков сверху — потенциальный потолок / зона отвержения
Расхождение ближних и дальних уровней
Когда ближние уровни (1–2%) расходятся с глубокими (5–10%), это часто сигнализирует:
- Ближние положительные, глубокие отрицательные: биды выстроены вблизи лучшей цены (возможно спуфинг или краткосрочная поддержка), но глубокая убеждённость медвежья.
- Ближние отрицательные, глубокие положительные: аски сконцентрированы у вершины книги (возможно для ограничения цены в краткосрочной перспективе), но более широкая книга тяготеет к бидам.
Это расхождение особенно полезно для обнаружения спуфинга — когда большое количество ордеров выставляется вблизи лучшей цены с намерением отменить их до исполнения.
Когда все уровни глубины показывают одно направление, это сильный сигнал книги ордеров. Расхождение между ближними (1%) и глубокими (10%) уровнями часто указывает на спуфинг или краткосрочную манипуляцию в противовес подлинной убеждённости.
Перевороты дисбаланса
Внезапный переворот с положительного на отрицательный (или наоборот) по всем уровням глубины часто предшествует или сопровождает направленное движение. Эти перевороты особенно значимы на ключевых ценовых уровнях (сессионные максимумы/минимумы, VWAP, круглые числа).
Практические стратегии
Подтверждение поддержки/сопротивления
Перед входом в сделку на уровне поддержки проверьте OB Imbalance:
- Если дисбаланс положительный по нескольким уровням глубины на поддержке, уровень хорошо защищён.
- Если дисбаланс отрицательный или смешанный, поддержка может быть слабой и уязвимой для пробоя.
Валидация пробоя
Во время пробоя:
- Настоящий пробой: дисбаланс смещается в направлении пробоя по всем уровням глубины. Выставленные ордера убираются (сопротивление устраняется) или выстраиваются (поддержка добавляется в направлении движения).
- Ложный пробой: дисбаланс остаётся противоположным направлению пробоя. В книге всё ещё присутствует тяжёлое сопротивление на пути пробоя.
Скальпинг с ближним уровнем
Для очень краткосрочной торговли используйте один ближний уровень глубины (0.5–1%) и переключитесь на режим отображения line. Непрерывная линия показывает быстрые сдвиги немедленного давления книги, которые могут предшествовать движениям на 1–3 тика.
Сочетание с другими индикаторами
OB Imbalance хорошо сочетается с:
- Delta / CVD — OB Imbalance показывает давление выставленных (пассивных) ордеров; Delta показывает исполненный (агрессивный) поток ордеров. Когда оба совпадают, сигнал усиливается.
- DOM on Chart — DOM показывает текущий снимок книги; OB Imbalance показывает, как этот снимок менялся во времени.
- Trades Filter — ценовые уровни с высокой активностью из Trades Filter в сочетании с дисбалансом книги ордеров на этих уровнях дают более полную картину силы поддержки/сопротивления.
Ограничения
- Данные книги ордеров — снимки: значения дисбаланса отражают состояние книги на момент снимка каждой свечи. Ордера могут быть выставлены и отменены между снимками.
- Спуфинг: крупные выставленные ордера могут быть размещены для манипуляции дисбалансом и затем отменены до исполнения. Многоуровневый анализ помогает это обнаружить, но не является безошибочным.
- Тонкие рынки: на неликвидных символах или в нерабочие часы небольшие ордера могут создавать экстремальные показания дисбаланса, не имеющие значения.
Оповещения
OB Imbalance в настоящее время не поддерживает выделенных оповещений. Используйте подсветку аномалий для визуальной отметки экстремальных показаний и комбинируйте с оповещаемыми индикаторами (такими как Delta) для автоматических уведомлений.
Итог
OB Imbalance преобразует книгу ордеров во временной ряд индикатора, измеряя баланс выставленного объёма бидов и асков на нескольких уровнях глубины. Сравнивая ближний и глубокий дисбаланс, вы можете отличить подлинную убеждённость от спуфинга, валидировать уровни поддержки и сопротивления и подтвердить качество пробоя — всё это до фактического исполнения сделок.