OB Imbalance
OB Imbalance (Order Book Imbalance) измеряет соотношение объёма бидов к объёму асков в книге ордеров на настраиваемых уровнях глубины. Он предоставляет обзор давления выставленных ордеров в реальном времени — до их фактического исполнения — давая опережающий сигнал, дополняющий индикаторы на основе сделок, такие как Delta и CVD.Как это работает
На каждой свече индикатор делает снимок книги ордеров и рассчитывает дисбаланс на нескольких уровнях глубины (измеряемых как процентное расстояние от лучшего бида/аска):
Каждый настроенный уровень глубины создаёт собственную серию, отрисовываемую в отдельной дорожке подграфика. Многоуровневый подход показывает, является ли дисбаланс однородным по всей книге или сконцентрированным на определённых уровнях.
Тип индикатора
Subchart — отрисовывает одну дорожку на уровень глубины в панели под ценовым графиком. Каждая дорожка имеет собственную нулевую линию.Настройки
Уровни глубины
Каждая запись определяет уровень глубины. Например,
1 означает все выставленные ордера в пределах 1% от лучшей цены; 10 — в пределах 10%.
- Близкие уровни (0.5–2%) отражают немедленную ликвидность и чувствительны к спуфингу и краткосрочному позиционированию.
- Глубокие уровни (5–10%) отражают более широкую убеждённость и более стабильны, но медленнее реагируют.
Цвета
Режим отображения
columns(по умолчанию): цветные столбцы выше/ниже нулевой линии. Чёткая визуализация направления и величины.line: непрерывная линия. Лучше для наблюдения тренда дисбаланса во времени.candles: OHLC-представление. Полезно на старших таймфреймах для анализа внутрипериодных колебаний дисбаланса.
Подсветка аномалий
Подсветка аномалий отмечает бары, где абсолютное значение дисбаланса статистически экстремально по сравнению с недавней историей. Порог 2.5 немного более чувствительный, чем по умолчанию у большинства индикаторов, поскольку дисбаланс книги ордеров обычно более зашумлён.
Градиент интенсивности
Чтение многоуровневого дисбаланса
Сила OB Imbalance заключается в одновременном сравнении нескольких уровней глубины.Все уровни согласованы
Когда все уровни глубины (например, 1%, 2.5%, 5%, 10%) показывают одно направление, это указывает на последовательный перекос книги ордеров. Давление выставленных ордеров однородно от верхней части книги до глубоких уровней. Это сильнейший сигнал:- Все положительные: широкая поддержка бидов снизу — потенциальная зона дна / разворота
- Все отрицательные: широкое сопротивление асков сверху — потенциальный потолок / зона отвержения
Расхождение ближних и дальних уровней
Когда ближние уровни (1–2%) расходятся с глубокими (5–10%), это часто сигнализирует:- Ближние положительные, глубокие отрицательные: биды выстроены вблизи лучшей цены (возможно спуфинг или краткосрочная поддержка), но глубокая убеждённость медвежья.
- Ближние отрицательные, глубокие положительные: аски сконцентрированы у вершины книги (возможно для ограничения цены в краткосрочной перспективе), но более широкая книга тяготеет к бидам.
Перевороты дисбаланса
Внезапный переворот с положительного на отрицательный (или наоборот) по всем уровням глубины часто предшествует или сопровождает направленное движение. Эти перевороты особенно значимы на ключевых ценовых уровнях (сессионные максимумы/минимумы, VWAP, круглые числа).Практические стратегии
Подтверждение поддержки/сопротивления
Перед входом в сделку на уровне поддержки проверьте OB Imbalance:- Если дисбаланс положительный по нескольким уровням глубины на поддержке, уровень хорошо защищён.
- Если дисбаланс отрицательный или смешанный, поддержка может быть слабой и уязвимой для пробоя.
Валидация пробоя
Во время пробоя:- Настоящий пробой: дисбаланс смещается в направлении пробоя по всем уровням глубины. Выставленные ордера убираются (сопротивление устраняется) или выстраиваются (поддержка добавляется в направлении движения).
- Ложный пробой: дисбаланс остаётся противоположным направлению пробоя. В книге всё ещё присутствует тяжёлое сопротивление на пути пробоя.
Скальпинг с ближним уровнем
Для очень краткосрочной торговли используйте один ближний уровень глубины (0.5–1%) и переключитесь на режим отображенияline. Непрерывная линия показывает быстрые сдвиги немедленного давления книги, которые могут предшествовать движениям на 1–3 тика.
Сочетание с другими индикаторами
OB Imbalance хорошо сочетается с:- Delta / CVD — OB Imbalance показывает давление выставленных (пассивных) ордеров; Delta показывает исполненный (агрессивный) поток ордеров. Когда оба совпадают, сигнал усиливается.
- DOM on Chart — DOM показывает текущий снимок книги; OB Imbalance показывает, как этот снимок менялся во времени.
- Trades Filter — ценовые уровни с высокой активностью из Trades Filter в сочетании с дисбалансом книги ордеров на этих уровнях дают более полную картину силы поддержки/сопротивления.
Ограничения
- Данные книги ордеров — снимки: значения дисбаланса отражают состояние книги на момент снимка каждой свечи. Ордера могут быть выставлены и отменены между снимками.
- Спуфинг: крупные выставленные ордера могут быть размещены для манипуляции дисбалансом и затем отменены до исполнения. Многоуровневый анализ помогает это обнаружить, но не является безошибочным.
- Тонкие рынки: на неликвидных символах или в нерабочие часы небольшие ордера могут создавать экстремальные показания дисбаланса, не имеющие значения.