Trade Counter
Trade Counter отображает количество индивидуальных исполнений сделок на каждой свече, разделённых на покупки и продажи. В то время как большинство индикаторов фокусируются на объёме (суммарном размере сделок), Trade Counter фокусируется на частоте сделок — сколько раз рынок совершил транзакцию, независимо от размера каждой из них.
Это различие критически важно: одна рыночная заявка на 100 BTC выглядит совершенно иначе, чем 10 000 заявок по 0.01 BTC, хотя суммарный объём идентичен. Trade Counter выявляет эту разницу.
Как это работает
Для каждой свечи Trade Counter считывает данные кластера и подсчитывает:
- Покупки: количество индивидуальных исполнений по цене ask (агрессивные покупки)
- Продажи: количество индивидуальных исполнений по цене bid (агрессивные продажи)
Эти значения отображаются в виде подграфика, где покупки и продажи показаны как отдельные серии. Индикатор не агрегирует и не сглаживает данные — каждый бар представляет необработанный подсчёт за временной период свечи.
Тип индикатора
Подграфик — отображается в отдельной панели под основным графиком цены со своей собственной осью Y.
Настройки
Цвета
| Параметр | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|
buyColor | color | #22c55e | Цвет для количества покупок |
sellColor | color | #ef4444 | Цвет для количества продаж |
Режим отображения
| Параметр | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|
displayMode | select | columns | Стиль отрисовки: line, columns или candles |
columns (по умолчанию): вертикальные столбцы от нуля. Покупки и продажи отрисовываются рядом. Наиболее распространённый выбор для сравнения участия.line: непрерывная линия, соединяющая значения количества сделок. Полезно, когда вы хотите видеть тренд частоты торговли во времени.candles: OHLC-представление количества сделок. Менее распространённый вариант, но полезен для выявления внутрибарных паттернов количества сделок на старших таймфреймах.
Выделение аномалий
| Параметр | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|
highlightAnomalies | boolean | false | Включить статистическое обнаружение аномалий |
anomalyThreshold | number | 3.0 | Количество стандартных отклонений выше среднего для квалификации как аномалия |
anomalyPeriod | number | 50 | Окно обзора (бары) для расчёта среднего/стандартного отклонения |
среднее + (порог x стандартное отклонение), выделяются отличительным визуальным маркером. Порог 3.0 отмечает только экстремальные всплески — примерно верхние 0.1% баров.
Градиентная интенсивность
| Параметр | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|
gradientIntensity | boolean | false | Масштабирование прозрачности бара по величине значения |
minOpacity | number | 0.25 | Минимальная прозрачность для баров с наименьшими значениями |
Ширина бара
| Параметр | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|
barWidth | number | 0.7 | Ширина столбца относительно расстояния между свечами (0.0–1.0) |
Интерпретация Trade Counter
Матрица: объём vs. количество сделок
Наиболее мощное применение Trade Counter — сравнение с суммарным объёмом. Это даёт четыре сценария:
| Объём | Количество сделок | Интерпретация |
|---|
| Высокий | Высокое | Широкое рыночное участие — новостные события, каскады ликвидаций |
| Высокий | Низкое | Мало крупных ордеров — институциональная / китовая активность |
| Низкий | Высокое | Много мелких ордеров — розничный шум, алгоритмический маркетмейкинг |
| Низкий | Низкое | Тихий рынок — низкий интерес, консолидация |
Сравнивайте Trade Counter с объёмом — расхождение между количеством сделок и объёмом выявляет институциональную активность. Когда объём растёт, но количество сделок остаётся на месте, крупный игрок, вероятно, исполняет блочные ордера.
Обнаружение алгоритмов
Алгоритмы высокочастотной торговли генерируют характерный паттерн: чрезвычайно высокое количество сделок с индивидуально малыми размерами. Если Trade Counter показывает внезапный всплеск частоты, который не сопровождается пропорциональным всплеском объёма, вероятна алгоритмическая активность.
Кульминационное истощение
На рыночных вершинах и дне часто наблюдается кульминационный всплеск как объёма, так и количества сделок, за которым следует резкое снижение количества сделок на следующих нескольких барах. Этот паттерн “истощения” указывает на то, что движение исчерпало участников, готовых продолжать в этом направлении.
Сочетание с другими индикаторами
Trade Counter лучше всего работает вместе с:
- Bar Statistics — предоставляет дополнительную разбивку по объёму. Trade Counter даёт частоту; Bar Statistics даёт величину.
- Delta — когда дельта близка к нулю, но количество сделок высокое, обе стороны активно борются за контроль.
- Absorption — события абсорбции (цена остаётся на месте при высоком объёме) становятся более значимыми, когда количество сделок также повышено.
- CVD — дивергенция кумулятивной дельты в сочетании с аномалиями количества сделок может сигнализировать об истощении до разворота цены.
Алерты
Trade Counter не поддерживает выделенные алерты. Для получения уведомлений о всплесках количества сделок включите highlightAnomalies и используйте визуальный подход — выделенные бары будут выделяться на графике.
Для автоматического оповещения об экстремальных значениях, связанных с объёмом, рассмотрите использование индикаторов Delta или Volume, которые имеют встроенные правила алертов.
Замечания по производительности
Trade Counter — лёгкий индикатор. Он считывает данные о количестве сделок напрямую из предварительно рассчитанных кластерных блобов без дополнительной агрегации или преобразования. Включение выделения аномалий добавляет небольшой расчёт для каждого бара (скользящее среднее и стандартное отклонение), который незначителен даже на графиках с 10 000+ баров.
Итого
Trade Counter отвечает на вопрос, на который объём сам по себе ответить не может: сколько индивидуальных участников внесли вклад в активность на каждом баре. Сравнивая частоту сделок с объёмом, вы можете отличить институциональные блочные ордера от розничного шума, обнаружить алгоритмическую активность и выявить кульминационное истощение в точках разворота.