Volume Profile отображает распределение торгового объёма на каждом ценовом уровне за настраиваемый период сессии. В отличие от традиционных баров объёма, показывающих объём во времени, Volume Profile показывает объём по цене — раскрывая, где рынок считает стоимость справедливой. Это один из важнейших инструментов для понимания аукционной теории рынка и определения высоковероятных уровней поддержки и сопротивления.
Ключевые концепции
Point of Control (POC)
POC — это ценовой уровень с наибольшим проторгованным объёмом в пределах периода профиля. Он представляет «справедливейшую» цену, где произошло наибольшее согласие между покупателями и продавцами. Цена склонна тяготеть к POC, что делает его мощным магнитом и ориентиром.
Value Area (VA)
Value Area охватывает ценовой диапазон, в котором был проторгован указанный процент (по умолчанию 70%) общего объёма. Границы:
- VAH (Value Area High): верхняя граница зоны ценности.
- VAL (Value Area Low): нижняя граница зоны ценности.
Цена, торгующаяся внутри зоны ценности, находится «в балансе». Пробой выше VAH или ниже VAL указывает на направленное движение.
Naked POC
Naked POC — это POC предыдущей сессии, который цена ещё не пересекла. Naked POC действуют как сильные магниты — цена часто приходит к ним спустя дни или даже недели.
Naked POC предыдущих сессий — одни из самых надёжных уровней поддержки/сопротивления. Включите extendNakedPOC, чтобы автоматически проецировать непосещённые POC вперёд до тех пор, пока цена их не заполнит.
Настройки периода
Эти параметры определяют, какой временной диапазон охватывает каждый профиль.
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
| periodType | Период агрегации для каждого профиля. Варианты: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN, CustomBars. | D1 |
| sessionStartUtcHour | Час (0–23, UTC), с которого начинается каждая сессия. Применяется только к типам периодов, использующим сессии (D1, W1). | 0 |
| customBarsCount | Количество баров на профиль, когда periodType установлен в CustomBars. | 50 |
| maxPeriodsBack | Максимальное количество прошлых профилей для отображения на графике. Большие значения показывают больше истории, но увеличивают нагрузку на рендеринг. | 20 |
Руководство по типам периода
| Period | Применение |
|---|
| M1–M30 | Микро-профили для скальпинга. Видите распределение объёма в коротких окнах. |
| H1 | Внутридневные профили. Определяйте часовые уровни ротации. |
| H4 | Внутридневные свинг-профили. Хорошо для 4-часового сессионного анализа. |
| D1 | Дневные профили — наиболее часто используемые. Каждый торговый день получает свой профиль. |
| W1 | Недельные профили для контекста свинг-трейдинга. |
| MN | Месячные профили для позиционного трейдинга и макро-контекста. |
| CustomBars | Фиксированное количество баров на профиль. Полезно для анализа, не привязанного ко времени. |
Параметр sessionStartUtcHour позволяет выровнять дневные профили с предпочтительной границей сессии. Для криптовалютных рынков (24/7) значение по умолчанию 0 (полночь UTC) подходит хорошо. Для фьючерсов установите время открытия сессии вашей биржи.
Настройки Value Area
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
| valueAreaPct | Процент общего объёма, определяющий зону ценности. Стандартное значение в теории рыночного профиля — 70%. | 70 |
| showValueArea | Отображать границы зоны ценности (VAH и VAL) как затенённые области или линии на профиле. | true |
Настройки POC
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
| showPOC | Отображать линию Point of Control на каждом профиле. | true |
| onlyPOC | Скрыть столбцы гистограммы объёма и показать только линию POC. Полезно для чистого графика, который всё ещё показывает самый важный уровень. | false |
| pocLineColor | Цвет линии POC. | #ef4444 |
| pocLineWidth | Толщина линии POC в пикселях. | 1 |
| pocLineStyle | Стиль линии: solid, dashed, dotted. | solid |
| pocLineTransparency | Непрозрачность линии POC от 0 (полная) до 100 (невидимая). | 0 |
| showPOCLabel | Отображать текстовую метку рядом с линией POC. | true |
| showPOCPrice | Включать значение цены в метку POC. | true |
| pocLabelPosition | Горизонтальная позиция метки POC: left, right или center. | left |
| pocLabelVerticalPosition | Вертикальная позиция метки относительно линии: above или below. | above |
| extendNakedPOC | Продлевать линии POC предыдущих сессий вперёд до касания ценой. Naked POC — мощные магниты поддержки/сопротивления. | false |
Настройки линий VAH / VAL
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
| showVAHLines | Отображать VAH и VAL как горизонтальные линии. | true |
| vahValLineColor | Цвет линий VAH и VAL. | #ffffff |
| vahValLineWidth | Толщина линий VAH/VAL. | 1 |
| vahValLineStyle | Стиль линий VAH/VAL: solid, dashed, dot. | dot |
| showVAHVALLabels | Отображать текстовые метки на линиях VAH/VAL. | true |
| showVAHPrice | Включать значение цены в метку VAH. | true |
| showVALPrice | Включать значение цены в метку VAL. | true |
Внешний вид профиля
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
| colorScheme | Цветовая тема столбцов гистограммы объёма. Варианты: solid, blue, green, orange, red, purple, cyan, yellow, heatmap, heatmapFire, heatmapPlasma. | solid |
| profileColor | Базовый цвет при использовании схемы solid. | #9ca3af |
| profileOpacity | Общая непрозрачность столбцов профиля от 0 до 100. | 50 |
| barCornerRadius | Радиус скругления углов столбцов профиля в пикселях. Более высокие значения создают округлённые столбцы. | 8 |
| showBarBorder | Рисовать границу вокруг каждого столбца профиля. | false |
| profileWidthPixels | Максимальная ширина гистограммы профиля в пикселях. | 300 |
| autoWidth | Автоматически масштабировать ширину профиля как процент от доступной ширины периода. При включении по умолчанию 15% от ширины периода. | true |
| showValues | Отображать числа объёма на каждом столбце профиля. Полезно для точного анализа объёма. | false |
Цветовые схемы
| Scheme | Описание |
|---|
| solid | Один цвет (использует profileColor). Чистый и минималистичный. |
| blue / green / orange / red / purple / cyan / yellow | Монохромный градиент от светлого к тёмному на основе интенсивности объёма. |
| heatmap | Многоцветный градиент от холодного (низкий объём) к горячему (высокий объём). |
| heatmapFire | Огненная тема: жёлтый → оранжевый → красный → тёмно-красный. |
| heatmapPlasma | Научная палитра плазмы: фиолетовый → розовый → оранжевый → жёлтый. |
Цветовые схемы тепловых карт мгновенно показывают, где находится наибольшая концентрация объёма. Используйте heatmapFire для быстрой визуальной идентификации узлов высокого объёма.
Обнаружение паттернов
Volume Profile может автоматически определять классические формы профиля, несущие определённые рыночные импликации.
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
| showPattern | Включить автоматическое обнаружение и разметку паттернов. | false |
| patternLabelColor | Цвет меток паттернов. | #eab308 |
| patternLabelFontSize | Размер шрифта меток паттернов. | 12 |
Обнаруживаемые паттерны
| Паттерн | Форма | Интерпретация |
|---|
| P | Объём сконцентрирован в верхней части | Аукцион завершён наверху. Произошли долгосрочные покупки. Часто наблюдается при накоплении. |
| b | Объём сконцентрирован в нижней части | Аукцион завершён внизу. Произошли долгосрочные продажи. Часто наблюдается при распределении. |
| D | Объём сконцентрирован в середине (колоколообразная кривая) | Сбалансированное, нормальное распределение. Рынок нашёл справедливую стоимость. |
Фильтры объёма
Фильтры объёма выделяют конкретные ценовые уровни, где объём превышает порог. Можно настроить до четырёх независимых фильтров, каждый со своим порогом и цветом.
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
| enableFilters | Главный переключатель фильтров объёма. | false |
| filter1 / filter2 / filter3 / filter4 | Порог объёма для каждого уровня фильтра. Столбцы, превышающие этот объём, выделяются. | 0 |
| filter1Color / filter2Color / filter3Color / filter4Color | Цвет для каждого уровня фильтра. | по фильтру |
| filterLineStyle | Стиль линий выделения фильтра. | solid |
| extendFilterLines | Продлевать линии фильтров за пределы периода профиля. | false |
Режим дельта-профиля
| Параметр | Описание | По умолчанию |
|---|
| deltaProfileMode | Разделить профиль на bid- и ask-стороны. Гистограмма показывает объём покупок с одной стороны и объём продаж с другой, раскрывая направленный перевес на каждом ценовом уровне. | false |
- Bid (продажи) слева.
- Ask (покупки) справа.
Это раскрывает, был ли узел высокого объёма обусловлен агрессивными покупками или продажами — информацию, которую стандартный профиль объёма скрывает.
Практическое применение
Рабочий процесс с дневным профилем
Для внутридневной торговли с D1-профилями:
- Перед открытием сессии просмотрите вчерашний профиль: отметьте POC, VAH и VAL.
- Отметьте Naked POC предыдущих сессий.
- На открытии определите, цена внутри или за пределами вчерашней зоны ценности.
- Открытие внутри VA: ожидайте торговлю в диапазоне. Торгуйте между VAH и VAL.
- Открытие за пределами VA: ожидайте направленное движение. Если выше VAH — бычий перевес. Если ниже VAL — медвежий перевес.
Иерархия ключевых уровней
| Уровень | Значимость |
|---|
| Naked POC | Сильнейший магнит — цена обычно заполняет их со временем. |
| POC текущей сессии | Внутридневная справедливая стоимость — цена вращается вокруг этого уровня. |
| VAH / VAL | Границы сессии — сигналы пробоя или отката. |
| High Volume Node (HVN) | Сильная S/R — много согласия на этой цене. |
| Low Volume Node (LVN) | Зона отторжения — цена быстро проходит через них. |
Конфлюэнция с другими индикаторами
- Order Blocks: ордер-блок на POC профиля объёма — зона высокой конфлюэнции.
- FVG: FVG, перекрывающийся с узлом низкого объёма, указывает, что цена быстро пройдёт через эту область.
- TPO Profile: Volume Profile показывает, где был объём; TPO показывает, где было время. Вместе они дают полную аукционную картину.
- Multiple HVN: перекрёстная проверка HVN профиля объёма с индикатором Multiple HVN для уровней, подтверждённых несколькими барами.
Распространённые ошибки
- Игнорирование контекста: POC в трендовом рынке ведёт себя иначе, чем в боковике. В трендах цена часто оставляет POC позади.
- Слишком много профилей: отображение 20 профилей одновременно создаёт визуальный хаос. Используйте 3–5 профилей для контекста и фокусируйтесь на текущей и предыдущей сессиях.
- Статический анализ: профили динамичны во время сессии. POC может сместиться по мере появления нового объёма. Периодически переоценивайте уровни.
Volume Profile показывает, где был проторгован объём, но не направление. Узел высокого объёма может быть накоплением (бычий) или распределением (медвежий). Используйте дельта-режим или инструменты потока ордеров для определения направленного намерения.