> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://terminal.incrypto.ru/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# CVD Divergence
> Обнаруживает дивергенции между ценой и кумулятивной дельтой объёма.
CVD Divergence обнаруживает ситуации, когда цена делает новый свинг-максимум или минимум, но кумулятивная дельта объёма (нарастающая сумма объёма покупок минус объём продаж) не подтверждает движение. В отличие от Delta Divergence, анализирующей одну свечу, CVD Divergence исследует тренд кумулятивного потока ордеров за несколько баров, что делает её структурным, а не тактическим сигналом.
## Что такое CVD?
Кумулятивная дельта объёма (CVD) — нарастающая сумма дельты по всем свечам в видимом диапазоне. Начиная от точки сброса (открытие сессии, начало дня или начало графика), дельта каждой свечи (объём покупок минус объём продаж) добавляется к нарастающему итогу.
* **Растущая CVD**: Покупатели были агрессивнее продавцов за период накопления.
* **Падающая CVD**: Продавцы были агрессивнее покупателей за период накопления.
Когда цена и CVD движутся вместе, тренд внутренне согласован. Когда они расходятся, это сигнализирует, что базовый поток ордеров не поддерживает ценовой тренд — состояние, часто предшествующее разворотам.
## Как работает CVD Divergence
Индикатор определяет свинг-максимумы и свинг-минимумы как для цены, так и для CVD, используя фрактальный метод. Затем сравнивает две серии:
### Медвежья CVD-дивергенция
Цена делает **более высокий максимум**, но CVD делает **более низкий максимум** (или не достигает нового максимума). Это означает:
* Цена достигла нового экстремума, но кумулятивное давление покупок за ней было слабее, чем на предыдущем свинге.
* Ралли теряет поддержку потока ордеров.
* Продавцы могут набирать контроль под поверхностью.
### Бычья CVD-дивергенция
Цена делает **более низкий минимум**, но CVD делает **более высокий минимум** (или не достигает нового минимума). Это означает:
* Цена достигла нового минимума, но кумулятивное давление продаж было слабее, чем на предыдущем свинге.
* Снижение теряет поддержку потока ордеров.
* Покупатели могут поглощать давление продаж.
## Настройки
### Параметры обнаружения
| Parameter | Описание | Default |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------- |
| **lookbackPeriod** | Количество баров для сканирования свинг-точек для сравнения дивергенций. Большие значения обнаруживают более долгосрочные дивергенции. | 20 |
| **minDistanceBetweenPoints** | Минимальное количество баров между двумя свинг-точками в дивергенции. Предотвращает обнаружение дивергенций между соседними свечами. | 3 |
| **fractalSize** | Сила фрактала для определения свинг-максимумов и минимумов. Фрактал размера N требует N баров с каждой стороны для подтверждения. Варианты: `3`, `4`, `5`. | 5 |
| **resetPeriod** | Как часто кумулятивный итог CVD сбрасывается в ноль: `none`, `day`, `week`, `month`. Сброс предотвращает доминирование старых данных в кумулятивном расчёте. | day |
Параметр `fractalSize` значительно влияет на поведение сигналов. Размер фрактала 3 обнаруживает более мелкие, частые свинги и даёт больше сигналов дивергенции. Размер 5 требует более сильных, устоявшихся свинг-точек и даёт меньше, но более надёжных сигналов. Для свинг-трейдинга используйте 5. Для внутридневного скальпинга 3 или 4 могут быть уместнее.
### Визуальные настройки
| Parameter | Описание | Default |
| ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| **dotSize** | Размер точки маркера дивергенции в пикселях. | 8 |
| **showLines** | Рисовать соединительные линии между двумя свинг-точками дивергенции. Линии делают паттерн визуально очевидным. | true |
| **bullishColor** | Цвет маркеров и линий бычьей дивергенции. | #84cc16 |
| **bearishColor** | Цвет маркеров и линий медвежьей дивергенции. | #ef4444 |
## Режимы отображения
CVD Divergence работает одновременно как **overlay** и **subchart**:
* **Overlay**: Точки дивергенции и соединительные линии появляются прямо на графике цены на свинг-точках, где обнаружена дивергенция.
* **Subchart**: Линия CVD строится в отдельной панели под графиком цены, позволяя визуально сравнить тренд CVD с ценовым действием.
Комбинация обоих видов упрощает верификацию дивергенций: соединительные линии на графике цены выделяют дивергенцию, а подграфик показывает фактическую траекторию CVD.
## Период сброса
Период сброса определяет, когда кумулятивный итог CVD обнуляется. Это важный параметр, поскольку CVD — кумулятивная мера, и без сбросов данные дней или недельной давности могут доминировать в текущем значении.
| Период сброса | Поведение | Подходит для |
| ------------- | --------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| **none** | CVD никогда не сбрасывается. Накопление идёт с первого видимого бара. | Долгосрочный структурный анализ |
| **day** | CVD сбрасывается в начале каждого торгового дня (00:00 UTC). | Внутридневная торговля (рекомендуется по умолчанию) |
| **week** | CVD сбрасывается в начале каждой недели. | Свинг-трейдинг на несколько дней |
| **month** | CVD сбрасывается в начале каждого месяца. | Позиционная торговля |
Подберите период сброса под вашу торговую сессию. Если вы торгуете внутри дня и закрываете все позиции к концу дня, используйте `day`. Если держите позиции несколько дней, `week` или `none` обеспечат лучший контекст для многодневных дивергенций.
## Правила оповещений
| Событие | Срабатывает когда |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **new\_divergence** | Новая CVD-дивергенция подтверждена после валидации фрактальной свинг-точки. Оповещение включает направление (бычье или медвежье) и временную метку бара. |
Поскольку CVD-дивергенция требует фрактального подтверждения (ожидания N баров после свинг-точки), оповещения срабатывают с задержкой, равной размеру фрактала. Эта задержка присуща сигналу и гарантирует подлинность свинг-точки.
## CVD Divergence vs. Delta Divergence
Эти два индикатора дополняют друг друга, а не дублируют:
| Аспект | Delta Divergence | CVD Divergence |
| --------------------- | --------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| **Охват** | Одна свеча | Многобаровый тренд |
| **Скорость** | Реальное время (на закрытии бара) | С задержкой (требует фрактального подтверждения) |
| **Тип сигнала** | Тактический (тайминг входа) | Структурный (истощение тренда) |
| **Уровень шума** | Выше (много односвечных аномалий) | Ниже (кумулятивное сглаживание) |
| **Лучшее применение** | Скальп-входы на известных уровнях | Определение разворотов тренда |
Когда оба индикатора совпадают — CVD-дивергенция на свинг-максимуме в сочетании с дельта-дивергенцией на свече этого максимума — слияние создаёт высоковероятный сетап разворота.
## Практическое использование
### Лучшие таймфреймы
| Таймфрейм | Пригодность | Примечания |
| ------------ | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **1м – 5м** | Умеренная | Много сигналов, нужны частые сбросы. Лучше с `day` сбросом. |
| **15м – 1ч** | Отлично | Хороший баланс качества и частоты сигналов. |
| **4ч – 1д** | Отлично | Меньше сигналов, но очень надёжные для свинг-трейдинга. Используйте `week` или `none` сброс. |
### Сетапы слияния
* **Уровни поддержки/сопротивления**: CVD-дивергенция на крупном уровне поддержки или сопротивления добавляет подтверждение потока ордеров к структурному ценовому уровню.
* **Экстремумы Volume Profile**: Дивергенция на узле низкого объёма (LVN) предполагает, что рынок отвергает попытку пробиться через тонкую ликвидность.
* **Absorption Alpha**: Когда маркеры абсорбции появляются на той же свинг-точке, где обнаружена CVD-дивергенция, сигнал подкреплён с микро- и макроперспектив.
### Распространённые ошибки
* **Неправильный период сброса**: Использование `none` на 1-минутном графике накапливает дни данных, делая линию CVD зависимой от старой истории. Всегда подбирайте период сброса под горизонт торговли.
* **Слишком маленький фрактал**: Размер фрактала 3 на 1-минутном графике срабатывает часто, и многие сигналы будут шумом. Увеличьте размер фрактала на низких таймфреймах.
* **Игнорирование тренда**: CVD-дивергенция в середине сильного тренда может быть преждевременной. Наиболее надёжные сигналы возникают на устоявшихся ценовых экстремумах, где тренд уже растянут.